PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TILV.TO с TTP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TILV.TO с TTP.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO) и TD Canadian Equity Index ETF (TTP.TO).

TILV.TO и TTP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TILV.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. TTP.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive Canada Broad Market Index. Фонд был запущен 22 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TILV.TO и TTP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO) и TD Canadian Equity Index ETF (TTP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TILV.TO и TTP.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TILV.TO
TD Q International Low Volatility ETF		9.13%19.69%13.19%8.85%-4.94%14.06%-5.88%4.32%
TTP.TO
TD Canadian Equity Index ETF		3.81%31.96%20.92%11.66%-5.76%25.31%6.32%6.29%

Доходность по периодам

С начала года, TILV.TO показывает доходность 9.13%, что значительно выше, чем у TTP.TO с доходностью 3.81%.

TILV.TO

1 день
1.91%
1 месяц
-2.20%
С начала года
9.13%
6 месяцев
11.75%
1 год
18.26%
3 года*
15.30%
5 лет*
11.23%
10 лет*
—

TTP.TO

1 день
2.82%
1 месяц
-4.49%
С начала года
3.81%
6 месяцев
10.34%
1 год
34.70%
3 года*
20.97%
5 лет*
14.83%
10 лет*
12.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Q International Low Volatility ETF

TD Canadian Equity Index ETF

Часто сравнивают с TILV.TO:
TILV.TO с VVO.TOTILV.TO с TINF.TOTILV.TO с FCRI.TOTILV.TO с QDX.TOTILV.TO с ZLI.TOTILV.TO с FCIL.NEOTILV.TO с RIDH.TO
Часто сравнивают с TTP.TO:
TTP.TO с TPU.TOTTP.TO с VCN.TOTTP.TO с XIC.TOTTP.TO с XIU.TOTTP.TO с VDY.TOTTP.TO с VCE.TOTTP.TO с XDIV.TO

Сравнение комиссий TILV.TO и TTP.TO

TILV.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TTP.TO в 0.05%.

TILV.TO
TD Q International Low Volatility ETF
TTP.TO
TD Canadian Equity Index ETF

Доходность на риск

TILV.TO vs. TTP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TILV.TO
Ранг доходности на риск TILV.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILV.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILV.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILV.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILV.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILV.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
TTP.TO
Ранг доходности на риск TTP.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTP.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTP.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTP.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTP.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTP.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILV.TO c TTP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO) и TD Canadian Equity Index ETF (TTP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TILV.TOTTP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

2.27

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.87

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.45

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

3.25

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.39

14.58

-5.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TILV.TO vs. TTP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILV.TO на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TTP.TO равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILV.TO и TTP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TILV.TOTTP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.27

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

1.14

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.85

-0.14

Корреляция

Корреляция между TILV.TO и TTP.TO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILV.TO и TTP.TO

Дивидендная доходность TILV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности TTP.TO в 2.01%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TILV.TO
TD Q International Low Volatility ETF		2.89%3.08%3.34%3.51%2.81%2.78%2.99%2.10%0.00%0.00%0.00%
TTP.TO
TD Canadian Equity Index ETF		2.01%2.06%2.56%2.91%3.68%1.86%2.84%2.09%2.89%2.32%1.85%

Просадки

Сравнение просадок TILV.TO и TTP.TO

Максимальная просадка TILV.TO за все время составила -26.64%, что меньше максимальной просадки TTP.TO в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILV.TO и TTP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TILV.TOTTP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.64%

-37.03%

+10.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.21%

-10.99%

+3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.32%

-16.44%

+0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-5.04%

+2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-3.38%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.45%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности TILV.TO и TTP.TO

Текущая волатильность для TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO) составляет 5.49%, в то время как у TD Canadian Equity Index ETF (TTP.TO) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что TILV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TILV.TOTTP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

6.07%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

11.02%

-3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.51%

15.40%

-3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.90%

13.13%

-3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.57%

14.83%

-3.26%