PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TILV.TO с TPU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TILV.TO с TPU.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO) и TD U.S. Equity Index ETF (TPU.TO).

TILV.TO и TPU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TILV.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. TPU.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive US Large Cap CAD Index. Фонд был запущен 22 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TILV.TO и TPU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO) и TD U.S. Equity Index ETF (TPU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TILV.TO и TPU.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TILV.TO
TD Q International Low Volatility ETF		9.13%19.69%13.19%8.85%-4.94%14.06%-5.88%4.32%
TPU.TO
TD U.S. Equity Index ETF		-2.60%12.69%34.82%24.24%-14.31%26.02%18.73%9.24%

Доходность по периодам

С начала года, TILV.TO показывает доходность 9.13%, что значительно выше, чем у TPU.TO с доходностью -2.60%.

TILV.TO

1 день
1.91%
1 месяц
-2.20%
С начала года
9.13%
6 месяцев
11.75%
1 год
18.26%
3 года*
15.30%
5 лет*
11.23%
10 лет*
—

TPU.TO

1 день
0.54%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-2.60%
6 месяцев
-2.11%
1 год
14.89%
3 года*
19.63%
5 лет*
13.59%
10 лет*
14.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Q International Low Volatility ETF

TD U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с TILV.TO:
TILV.TO с VVO.TOTILV.TO с TINF.TOTILV.TO с FCRI.TOTILV.TO с QDX.TOTILV.TO с ZLI.TOTILV.TO с FCIL.NEOTILV.TO с RIDH.TO
Часто сравнивают с TPU.TO:
TPU.TO с VFV.TOTPU.TO с TTP.TOTPU.TO с ZSP.TOTPU.TO с VOOTPU.TO с VUN.TOTPU.TO с XUU.TOTPU.TO с XUS.TO

Сравнение комиссий TILV.TO и TPU.TO

TILV.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TPU.TO в 0.06%.

TILV.TO
TD Q International Low Volatility ETF
TPU.TO
TD U.S. Equity Index ETF

Доходность на риск

TILV.TO vs. TPU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TILV.TO
Ранг доходности на риск TILV.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILV.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILV.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILV.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILV.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILV.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
TPU.TO
Ранг доходности на риск TPU.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPU.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPU.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPU.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPU.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPU.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILV.TO c TPU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO) и TD U.S. Equity Index ETF (TPU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TILV.TOTPU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

0.80

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.19

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.19

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

1.16

+1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.39

4.37

+5.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TILV.TO vs. TPU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILV.TO на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа TPU.TO равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILV.TO и TPU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TILV.TOTPU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

0.80

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

0.89

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.88

-0.18

Корреляция

Корреляция между TILV.TO и TPU.TO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILV.TO и TPU.TO

Дивидендная доходность TILV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности TPU.TO в 0.98%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TILV.TO
TD Q International Low Volatility ETF		2.89%3.08%3.34%3.51%2.81%2.78%2.99%2.10%0.00%0.00%0.00%
TPU.TO
TD U.S. Equity Index ETF		0.98%0.96%0.90%1.22%1.34%0.99%1.23%1.23%1.57%1.59%1.33%

Просадки

Сравнение просадок TILV.TO и TPU.TO

Максимальная просадка TILV.TO за все время составила -26.64%, примерно равная максимальной просадке TPU.TO в -27.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILV.TO и TPU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TILV.TOTPU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.64%

-27.96%

+1.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.21%

-12.65%

+5.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.32%

-23.73%

+7.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-5.61%

+3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-4.01%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

3.37%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности TILV.TO и TPU.TO

TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с TD U.S. Equity Index ETF (TPU.TO) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что TILV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TILV.TOTPU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

5.19%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

9.66%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.51%

18.60%

-7.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.90%

15.32%

-5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.57%

16.59%

-5.02%