PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TILV.TO с TEC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TILV.TO с TEC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO).

TILV.TO и TEC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TILV.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. TEC.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive Global Technology Leaders Index. Фонд был запущен 29 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TILV.TO и TEC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TILV.TO и TEC.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TILV.TO
TD Q International Low Volatility ETF		9.50%19.69%13.19%8.85%-4.94%14.06%-5.88%4.32%
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF		-8.02%15.45%45.60%53.28%-32.19%25.46%47.54%11.81%

Доходность по периодам

С начала года, TILV.TO показывает доходность 9.50%, что значительно выше, чем у TEC.TO с доходностью -8.02%.

TILV.TO

1 день
0.34%
1 месяц
-0.71%
С начала года
9.50%
6 месяцев
11.19%
1 год
19.19%
3 года*
15.43%
5 лет*
11.31%
10 лет*
—

TEC.TO

1 день
1.18%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-8.02%
6 месяцев
-8.22%
1 год
18.83%
3 года*
24.86%
5 лет*
14.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Q International Low Volatility ETF

TD Global Technology Leaders Index ETF

Часто сравнивают с TILV.TO:
TILV.TO с VVO.TOTILV.TO с TINF.TOTILV.TO с FCRI.TOTILV.TO с QDX.TOTILV.TO с ZLI.TOTILV.TO с FCIL.NEOTILV.TO с RIDH.TO
Часто сравнивают с TEC.TO:
TEC.TO с QQC.TOTEC.TO с XQQ.TOTEC.TO с VFV.TOTEC.TO с QQQTEC.TO с XEQT.TOTEC.TO с ZQQ.TOTEC.TO с ZNQ.TO

Сравнение комиссий TILV.TO и TEC.TO

TILV.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TEC.TO в 0.35%.

TILV.TO
TD Q International Low Volatility ETF
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF

Доходность на риск

TILV.TO vs. TEC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TILV.TO
Ранг доходности на риск TILV.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILV.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILV.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILV.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILV.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILV.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
TEC.TO
Ранг доходности на риск TEC.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEC.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEC.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEC.TO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEC.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEC.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILV.TO c TEC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TILV.TOTEC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

0.78

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

1.23

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.18

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

1.11

+1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.68

3.23

+6.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TILV.TO vs. TEC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILV.TO на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа TEC.TO равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILV.TO и TEC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TILV.TOTEC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

0.78

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

0.65

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.81

-0.10

Корреляция

Корреляция между TILV.TO и TEC.TO составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILV.TO и TEC.TO

Дивидендная доходность TILV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности TEC.TO в 0.12%

TTM2025202420232022202120202019
TILV.TO
TD Q International Low Volatility ETF		2.88%3.08%3.34%3.51%2.81%2.78%2.99%2.10%
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF		0.12%0.13%0.12%0.21%0.31%0.22%0.33%0.28%

Просадки

Сравнение просадок TILV.TO и TEC.TO

Максимальная просадка TILV.TO за все время составила -26.64%, что меньше максимальной просадки TEC.TO в -35.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILV.TO и TEC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TILV.TOTEC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.64%

-35.31%

+8.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-17.52%

+10.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.32%

-35.31%

+18.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-13.33%

+11.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-8.17%

+3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

6.04%

-4.11%

Волатильность

Сравнение волатильности TILV.TO и TEC.TO

Текущая волатильность для TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO) составляет 5.06%, в то время как у TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что TILV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TILV.TOTEC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

6.96%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

13.47%

-5.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.51%

24.30%

-12.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.88%

22.31%

-12.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.57%

23.92%

-12.35%