Сравнение TIIRX с POGSX
TIIRX (Nuveen Core Equity Fund Class A) and POGSX (Pin Oak Equity) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, TIIRX returned 14.40%/yr vs 13.80%/yr for POGSX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TIIRX charges 0.72%/yr vs 0.91%/yr for POGSX.
Доходность
Сравнение доходности TIIRX и POGSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIIRX показывает доходность 7.92%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 17.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TIIRX имеют среднегодовую доходность 14.40%, а акции POGSX немного отстают с 13.80%.
TIIRX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 7.92%
- 6 месяцев
- 7.60%
- 1 год
- 24.79%
- 3 года*
- 21.34%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- 14.40%
POGSX
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 17.07%
- 6 месяцев
- 18.58%
- 1 год
- 38.05%
- 3 года*
- 27.13%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- 13.80%
Сравнение доходности по годам TIIRX и POGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIIRX Nuveen Core Equity Fund Class A | 7.92% | 13.66% | 28.65% | 32.52% | -22.28% | 25.15% | 20.15% | 29.82% | -7.54% | 23.56% |
POGSX Pin Oak Equity | 17.07% | 27.41% | 18.99% | 27.16% | -25.10% | 21.42% | 10.60% | 27.72% | -6.15% | 15.14% |
Correlation
The correlation between TIIRX and POGSX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2006 г. | 0.90 |
The correlation between TIIRX and POGSX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIIRX vs. POGSX — Ранг доходности на риск
TIIRX
POGSX
Сравнение TIIRX c POGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Core Equity Fund Class A (TIIRX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIIRX | POGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.54 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 4.79 | -2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.17 | 17.26 | -8.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIIRX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 2.54 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.69 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.75 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.30 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок TIIRX и POGSX
Максимальная просадка TIIRX за все время составила -49.41%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIIRX и POGSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIIRX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.41% | -89.46% | +40.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.12% | -8.03% | -3.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.85% | -15.76% | -5.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.25% | -29.81% | +2.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.58% | -33.05% | -2.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | 0.00% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.05% | -36.72% | +29.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.22% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIIRX и POGSX
Nuveen Core Equity Fund Class A (TIIRX) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с Pin Oak Equity (POGSX) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что TIIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIIRX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 2.50% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.04% | 12.56% | -2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.13% | 15.12% | -1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.59% | 17.75% | +1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.83% | 18.53% | +1.30% |
Сравнение комиссий TIIRX и POGSX
TIIRX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии POGSX в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIIRX и POGSX
Дивидендная доходность TIIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что меньше доходности POGSX в 16.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POGSX Pin Oak Equity | 16.23% | 8.85% | 17.87% | 8.21% | 0.15% | 10.93% | 4.60% | 3.22% | 2.94% | 1.79% | 2.03% | 3.83% |
TIIRX Nuveen Core Equity Fund Class A | 6.67% | 7.20% | 6.33% | 14.05% | 5.87% | 12.85% | 4.98% | 4.48% | 6.96% | 3.24% | 2.03% | 6.11% |
Часто задаваемые вопросы
TIIRX and POGSX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TIIRX has higher volatility (3.61%) compared to POGSX (2.50%). In terms of maximum drawdown, TIIRX dropped -49.41% vs POGSX's -89.46%.
POGSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIIRX и POGSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор