PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIIRX с NELIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIIRX с NELIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TIIRX (Nuveen Core Equity Fund Class A) and NELIX (Nuveen Equity Long/Short Fund) are both mutual funds - TIIRX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Nuveen, while NELIX is a Long-Short fund managed by Nuveen. Over the past 10 years, TIIRX returned 14.40%/yr vs 10.67%/yr for NELIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TIIRX charges 0.72%/yr vs 1.35%/yr for NELIX.

Доходность

Сравнение доходности TIIRX и NELIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Core Equity Fund Class A (TIIRX) и Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TIIRX показывает доходность 7.92%, а NELIX немного ниже – 7.79%. За последние 10 лет акции TIIRX превзошли акции NELIX по среднегодовой доходности: 14.40% против 10.67% соответственно.

TIIRX

1 день
0.07%
1 месяц
1.76%
С начала года
7.92%
6 месяцев
7.60%
1 год
24.79%
3 года*
21.34%
5 лет*
12.61%
10 лет*
14.40%

NELIX

1 день
0.07%
1 месяц
0.96%
С начала года
7.79%
6 месяцев
7.34%
1 год
19.26%
3 года*
18.42%
5 лет*
10.69%
10 лет*
10.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIIRX и NELIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIIRX
Nuveen Core Equity Fund Class A		7.92%13.66%28.65%32.52%-22.28%25.15%20.15%29.82%-7.54%23.56%
NELIX
Nuveen Equity Long/Short Fund		7.79%11.31%20.55%24.09%-14.94%32.92%-0.79%6.35%-2.36%19.32%

Correlation

The correlation between TIIRX and NELIX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2013 г.

0.88

The correlation between TIIRX and NELIX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Core Equity Fund Class A

Nuveen Equity Long/Short Fund

Часто сравнивают с TIIRX:
TIIRX с NHMRXTIIRX с AUEIXTIIRX с BKTSXTIIRX с AFNIXTIIRX с DHAMXTIIRX с FASEXTIIRX с ALSMX
Часто сравнивают с NELIX:
NELIX с IVVNELIX с CLSENELIX с QLEIXNELIX с QAMNXNELIX с BDMIXNELIX с FJMNXNELIX с TTIHX

Доходность на риск

TIIRX vs. NELIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIIRX
Ранг доходности на риск TIIRX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIIRX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIIRX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIIRX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIIRX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIIRX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
NELIX
Ранг доходности на риск NELIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NELIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NELIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NELIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NELIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NELIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIIRX c NELIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Core Equity Fund Class A (TIIRX) и Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIIRXNELIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.03

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.87

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

3.05

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.17

12.28

-3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIIRX vs. NELIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIIRX на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NELIX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIIRX и NELIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIIRXNELIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.03

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.85

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.78

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.74

-0.17

Просадки

Сравнение просадок TIIRX и NELIX

Максимальная просадка TIIRX за все время составила -49.41%, что больше максимальной просадки NELIX в -28.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIIRX и NELIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIIRXNELIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.41%

-28.72%

-20.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-6.31%

-4.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.85%

-15.50%

-5.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.25%

-19.30%

-7.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.58%

-28.72%

-6.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-0.51%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-4.69%

-2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

1.56%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности TIIRX и NELIX

Nuveen Core Equity Fund Class A (TIIRX) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что TIIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NELIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIIRXNELIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

2.48%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

7.29%

+2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.13%

9.49%

+3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.59%

12.66%

+6.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.83%

13.67%

+6.16%

Сравнение комиссий TIIRX и NELIX

TIIRX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии NELIX в 1.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIIRX и NELIX

Дивидендная доходность TIIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности NELIX в 3.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NELIX
Nuveen Equity Long/Short Fund		3.53%3.81%4.78%4.20%6.84%2.44%0.00%0.00%1.35%1.58%0.00%0.00%
TIIRX
Nuveen Core Equity Fund Class A		6.67%7.20%6.33%14.05%5.87%12.85%4.98%4.48%6.96%3.24%2.03%6.11%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, TIIRX and NELIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TIIRX has higher volatility (3.61%) compared to NELIX (2.48%). In terms of maximum drawdown, TIIRX dropped -49.41% vs NELIX's -28.72%.

NELIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIIRX и NELIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор