PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TIHBX с FAOSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIHBX с FAOSX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TIHBX (Transamerica International Stock) and FAOSX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, TIHBX returned 12.82%/yr vs 3.25%/yr for FAOSX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. TIHBX charges 1.00%/yr vs 1.02%/yr for FAOSX.

Доходность

Сравнение доходности TIHBX и FAOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica International Stock (TIHBX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TIHBX

1 день
0.61%
1 месяц
0.43%
6 месяцев
5.25%
С начала года
10.03%
1 год
25.01%
3 года*
19.56%
5 лет*
12.82%
10 лет*
—

FAOSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
0.00%
С начала года
0.00%
1 год
-2.41%
3 года*
7.78%
5 лет*
3.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIHBX и FAOSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TIHBX
Transamerica International Stock		10.03%34.96%10.23%19.44%-10.69%17.78%3.39%7.70%
FAOSX
Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z		0.00%15.36%5.06%20.52%-24.31%19.42%15.17%14.14%

Correlation

The correlation between TIHBX and FAOSX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г.

0.85

Over the past year, the correlation between TIHBX and FAOSX has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica International Stock

Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z

Часто сравнивают с TIHBX:
TIHBX с IMOAXTIHBX с EMTIXTIHBX с FAOIXTIHBX с FINVXTIHBX с FSOSXTIHBX с CIGIXTIHBX с IAAAX
Часто сравнивают с FAOSX:
FAOSX с FAOIXFAOSX с FAERXFAOSX с JOHIXFAOSX с HISIXFAOSX с BIGFXFAOSX с BCIIXFAOSX с GSIMX

Доходность на риск

TIHBX vs. FAOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIHBX
Ранг доходности на риск TIHBX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIHBX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIHBX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIHBX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIHBX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIHBX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FAOSX
Ранг доходности на риск FAOSX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAOSX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAOSX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAOSX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAOSX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAOSX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIHBX c FAOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica International Stock (TIHBX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TIHBXFAOSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
-0.41

+1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
-0.51

+2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.91

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

-0.47

+2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.18

-0.73

+7.91

TIHBX vs. FAOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIHBX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа FAOSX равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIHBX и FAOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TIHBX и FAOSX

Максимальная просадка TIHBX за все время составила -33.33%, что меньше максимальной просадки FAOSX в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIHBX и FAOSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIHBXFAOSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.33%

-36.24%

+2.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-7.26%

-5.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.46%

-13.96%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.07%

-36.24%

+7.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-5.86%

+4.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.04%

-7.91%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

4.31%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности TIHBX и FAOSX

Transamerica International Stock (TIHBX) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что TIHBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIHBXFAOSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

0.00%

+4.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.70%

2.59%

+11.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

8.27%

+7.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

16.69%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

16.60%

+1.71%

Сравнение комиссий TIHBX и FAOSX

TIHBX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии FAOSX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIHBX и FAOSX

Дивидендная доходность TIHBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности FAOSX в 8.67%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAOSX
Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z		8.67%8.67%1.80%1.12%0.85%2.07%0.00%1.70%5.30%3.93%
TIHBX
Transamerica International Stock		2.53%2.78%6.31%3.27%2.79%8.74%1.34%0.11%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TIHBX and FAOSX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TIHBX has higher volatility (4.51%) compared to FAOSX (0.00%). In terms of maximum drawdown, TIHBX dropped -33.33% vs FAOSX's -36.24%.

TIHBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIHBX и FAOSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор