Сравнение TIH.TO с FFH.TO
TIH.TO (Toromont Industries Ltd.) and FFH.TO (Fairfax Financial Holdings Limited) are both stocks. TIH.TO operates in Industrial Distribution (Industrials), while FFH.TO operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, TIH.TO returned 20.90%/yr vs 15.19%/yr for FFH.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TIH.TO и FFH.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIH.TO показывает доходность 26.82%, что значительно выше, чем у FFH.TO с доходностью -12.76%. За последние 10 лет акции TIH.TO превзошли акции FFH.TO по среднегодовой доходности: 20.90% против 15.19% соответственно.
TIH.TO
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 26.82%
- 6 месяцев
- 27.29%
- 1 год
- 73.91%
- 3 года*
- 26.98%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- 20.90%
FFH.TO
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- -12.76%
- 6 месяцев
- -6.84%
- 1 год
- -2.26%
- 3 года*
- 33.68%
- 5 лет*
- 34.18%
- 10 лет*
- 15.19%
Сравнение доходности по годам TIH.TO и FFH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIH.TO Toromont Industries Ltd. | 26.82% | 48.42% | -0.52% | 20.67% | -13.29% | 29.90% | 28.45% | 32.28% | 0.04% | 32.10% |
FFH.TO Fairfax Financial Holdings Limited | -12.76% | 32.23% | 66.26% | 54.96% | 31.51% | 47.26% | -27.31% | 3.64% | -8.51% | 5.43% |
Correlation
The correlation between TIH.TO and FFH.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.15 |
The correlation between TIH.TO and FFH.TO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TIH.TO:
CA$17.23B
FFH.TO:
CA$50.62B
TIH.TO:
CA$6.29
FFH.TO:
$205.21
TIH.TO:
33.31
FFH.TO:
7.89
TIH.TO:
2.74
FFH.TO:
0.13
TIH.TO:
3.21
FFH.TO:
1.22
TIH.TO:
5.14
FFH.TO:
1.40
TIH.TO:
CA$5.34B
FFH.TO:
$29.34B
TIH.TO:
CA$1.39B
FFH.TO:
$6.18B
TIH.TO:
CA$1.06B
FFH.TO:
$7.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIH.TO vs. FFH.TO — Ранг доходности на риск
TIH.TO
FFH.TO
Сравнение TIH.TO c FFH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toromont Industries Ltd. (TIH.TO) и Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIH.TO | FFH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.00 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.89 | -0.12 | +7.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.19 | -0.27 | +23.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIH.TO и FFH.TO
Максимальная просадка TIH.TO за все время составила -39.19%, что меньше максимальной просадки FFH.TO в -56.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIH.TO и FFH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIH.TO | FFH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.19% | -56.23% | +17.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.90% | -18.88% | +7.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.53% | -18.88% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.17% | -18.88% | -3.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.45% | -56.23% | +30.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.75% | -13.04% | +5.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -11.53% | +3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 8.44% | -5.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIH.TO и FFH.TO
Toromont Industries Ltd. (TIH.TO) имеет более высокую волатильность в 10.60% по сравнению с Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что TIH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIH.TO | FFH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.60% | 5.99% | +4.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.35% | 17.64% | +2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.92% | 22.63% | +2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.43% | 23.99% | -2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.98% | 25.56% | -2.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIH.TO и FFH.TO
Дивидендная доходность TIH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности FFH.TO в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFH.TO Fairfax Financial Holdings Limited | 0.92% | 0.83% | 1.01% | 1.10% | 1.56% | 2.03% | 3.01% | 2.18% | 2.07% | 1.95% | 2.24% | 1.82% |
TIH.TO Toromont Industries Ltd. | 1.03% | 1.25% | 1.69% | 1.48% | 1.60% | 1.19% | 1.39% | 1.53% | 1.70% | 1.38% | 1.70% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TIH.TO и FFH.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toromont Industries Ltd. и Fairfax Financial Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TIH.TO и FFH.TO
TIH.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toromont Industries Ltd. сообщила о валовой прибыли в 317.34M при выручке в 1.23B, что соответствует валовой рентабельности в 25.8%.
FFH.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 986.70M при выручке в 6.41B, что соответствует валовой рентабельности в 15.4%.
TIH.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toromont Industries Ltd. сообщила об операционной прибыли в 143.03M при выручке в 1.23B, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
FFH.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 1.04B при выручке в 6.41B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
TIH.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toromont Industries Ltd. сообщила о чистой прибыли в 92.70M при выручке в 1.23B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
FFH.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 695.70M при выручке в 6.41B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
TIH.TO and FFH.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TIH.TO и FFH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор