Сравнение TIGR.L с UB74.L
TIGR.L (L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD (Dist)) and UB74.L (UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis) are both Government Bonds funds - TIGR.L tracks the J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index while UB74.L tracks the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TIGR.L returned -0.13%/yr vs 4.24%/yr for UB74.L. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. TIGR.L charges 0.39%/yr vs 0.05%/yr for UB74.L.
Доходность
Сравнение доходности TIGR.L и UB74.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TIGR.L торгуется в USD, в то время как UB74.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UB74.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TIGR.L показывает доходность -7.21%, что значительно ниже, чем у UB74.L с доходностью 0.75%.
TIGR.L
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -1.40%
- 6 месяцев
- -3.26%
- С начала года
- -7.21%
- 1 год
- -10.34%
- 3 года*
- -0.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.73%
UB74.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 0.86%
- С начала года
- 0.75%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 4.24%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.64%
- Всё время*
- -1.86%
Сравнение доходности по годам TIGR.L и UB74.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TIGR.L L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | -7.21% | 0.84% | 5.37% | 5.93% | -8.86% | 1.49% |
UB74.L UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 0.74% | 5.33% | 3.99% | 3.53% | -3.88% | 0.06% |
Correlation
The correlation between TIGR.L and UB74.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIGR.L vs. UB74.L — Ранг доходности на риск
TIGR.L
UB74.L
Сравнение TIGR.L c UB74.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (TIGR.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB74.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIGR.L | UB74.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.14 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 2.75 | -3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 8.39 | -9.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIGR.L и UB74.L
Максимальная просадка TIGR.L за все время составила -15.01%, что меньше максимальной просадки UB74.L в -39.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGR.L и UB74.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIGR.L | UB74.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.01% | -39.06% | +24.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.40% | -1.21% | -12.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.01% | -1.55% | -13.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -7.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.69% | -25.89% | +14.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.67% | -33.94% | +29.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.71% | 0.40% | +6.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIGR.L и UB74.L
L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (TIGR.L) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB74.L) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что TIGR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UB74.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIGR.L | UB74.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 1.04% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.68% | 3.64% | +3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.20% | 4.28% | +3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.35% | 5.08% | +1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.35% | 5.09% | +1.26% |
Сравнение комиссий TIGR.L и UB74.L
TIGR.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии UB74.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIGR.L и UB74.L
Дивидендная доходность TIGR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности UB74.L в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIGR.L L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.22% | 6.72% | 6.50% | 6.26% | 4.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UB74.L UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 3.68% | 4.94% | 3.67% | 2.22% | 0.41% | 0.36% | 1.68% | 2.28% | 1.10% | 0.65% | 0.62% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
TIGR.L and UB74.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UB74.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UB74.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.39% for TIGR.L.
TIGR.L tracks J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index, while UB74.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: L&G and UBS. Their fees differ too: 0.39% for TIGR.L and 0.05% for UB74.L.
Подберите оптимальное распределение для TIGR.L и UB74.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор