PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TIGR.L с TRSX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIGR.L с TRSX.L

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

TIGR.L (L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD (Dist)) and TRSX.L (SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF) are both Government Bonds funds - TIGR.L tracks the J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index while TRSX.L tracks the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TIGR.L returned -0.13%/yr vs 2.77%/yr for TRSX.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. TIGR.L charges 0.39%/yr vs 0.05%/yr for TRSX.L.

Доходность

Сравнение доходности TIGR.L и TRSX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (TIGR.L) и SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRSX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIGR.L показывает доходность -7.21%, что значительно ниже, чем у TRSX.L с доходностью -1.07%.

TIGR.L

1 день
-0.40%
1 месяц
-1.40%
6 месяцев
-3.26%
С начала года
-7.21%
1 год
-10.34%
3 года*
-0.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-0.73%

TRSX.L

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.16%
6 месяцев
-0.13%
С начала года
-1.07%
1 год
3.28%
3 года*
2.77%
5 лет*
-1.43%
10 лет*
0.54%
Всё время*
0.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIGR.L и TRSX.L

2026 (YTD)20252024202320222021
TIGR.L
L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD (Dist)		-7.21%0.84%5.37%5.93%-8.86%1.49%
TRSX.L
SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF		-1.07%8.40%-0.27%3.37%-15.02%0.77%

Correlation

The correlation between TIGR.L and TRSX.L is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г.

0.22

The correlation between TIGR.L and TRSX.L shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD (Dist)

SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с TIGR.L:
TIGR.L с DRGG.LTIGR.L с ETRA.LTIGR.L с ISPY.LTIGR.L с CBND.LTIGR.L с IB01.LTIGR.L с IBTU.LTIGR.L с PR1T.L
Часто сравнивают с TRSX.L:
TRSX.L с IUSM.DETRSX.L с TOTLTRSX.L с BSCQTRSX.L с BKLNTRSX.L с NEARTRSX.L с FBNDTRSX.L с XT01.L

Доходность на риск

TIGR.L vs. TRSX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIGR.L
Ранг доходности на риск TIGR.L: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIGR.L: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIGR.L: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIGR.L: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIGR.L: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIGR.L: 00
Ранг коэф-та Мартина
TRSX.L
Ранг доходности на риск TRSX.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRSX.L: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRSX.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRSX.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRSX.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRSX.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIGR.L c TRSX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (TIGR.L) и SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRSX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TIGR.LTRSX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.26
0.81

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.68
1.20

-2.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.14

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

0.91

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

2.39

-3.93

TIGR.L vs. TRSX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIGR.L на текущий момент составляет -1.26, что ниже коэффициента Шарпа TRSX.L равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIGR.L и TRSX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TIGR.L и TRSX.L

Максимальная просадка TIGR.L за все время составила -15.01%, что меньше максимальной просадки TRSX.L в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGR.L и TRSX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIGR.LTRSX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.01%

-23.62%

+8.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.40%

-4.05%

-9.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.01%

-6.89%

-8.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.69%

-11.04%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.67%

-8.81%

+4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.71%

1.54%

+5.17%

Волатильность

Сравнение волатильности TIGR.L и TRSX.L

L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (TIGR.L) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRSX.L) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что TIGR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRSX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIGR.LTRSX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

1.23%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

3.41%

+3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.20%

4.52%

+3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.35%

7.44%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.35%

6.31%

+0.04%

Сравнение комиссий TIGR.L и TRSX.L

TIGR.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии TRSX.L в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIGR.L и TRSX.L

Дивидендная доходность TIGR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности TRSX.L в 4.10%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
TIGR.L
L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD (Dist)		3.22%6.72%6.50%6.26%4.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRSX.L
SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF		4.10%3.90%3.57%2.71%1.65%1.02%1.56%2.34%2.07%1.88%0.74%

Часто задаваемые вопросы

TIGR.L and TRSX.L have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TRSX.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRSX.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.39% for TIGR.L.

TIGR.L tracks J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index, while TRSX.L tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: L&G and State Street. Their fees differ too: 0.39% for TIGR.L and 0.05% for TRSX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIGR.L и TRSX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор