Сравнение TIGR.L с CYGB.L
TIGR.L (L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD (Dist)) and CYGB.L (iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both exchange-traded funds - TIGR.L is a Government Bonds fund tracking the J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index, while CYGB.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TIGR.L returned -0.13%/yr vs 8.15%/yr for CYGB.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. TIGR.L charges 0.39%/yr vs 0.40%/yr for CYGB.L.
Доходность
Сравнение доходности TIGR.L и CYGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TIGR.L торгуется в USD, в то время как CYGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CYGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TIGR.L показывает доходность -7.21%, что значительно ниже, чем у CYGB.L с доходностью 3.08%.
TIGR.L
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -1.40%
- 6 месяцев
- -3.26%
- С начала года
- -7.21%
- 1 год
- -10.34%
- 3 года*
- -0.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.73%
CYGB.L
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 2.06%
- 6 месяцев
- 2.97%
- С начала года
- 3.08%
- 1 год
- 3.50%
- 3 года*
- 8.15%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.32%
Сравнение доходности по годам TIGR.L и CYGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TIGR.L L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | -7.21% | 0.84% | 5.37% | 5.93% | -8.86% | 1.49% |
CYGB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.08% | 9.91% | 9.53% | 12.79% | -8.81% | -0.45% |
Correlation
The correlation between TIGR.L and CYGB.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г. | 0.26 |
The correlation between TIGR.L and CYGB.L shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIGR.L vs. CYGB.L — Ранг доходности на риск
TIGR.L
CYGB.L
Сравнение TIGR.L c CYGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (TIGR.L) и iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIGR.L | CYGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.08 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 0.86 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 1.96 | -3.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIGR.L и CYGB.L
Максимальная просадка TIGR.L за все время составила -15.01%, что меньше максимальной просадки CYGB.L в -22.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGR.L и CYGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIGR.L | CYGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.01% | -22.10% | +7.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.40% | -4.04% | -9.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.01% | -6.48% | -8.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.69% | -0.96% | -10.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.67% | -4.36% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.71% | 1.78% | +4.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIGR.L и CYGB.L
L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (TIGR.L) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что TIGR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CYGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIGR.L | CYGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 1.90% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.68% | 5.73% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.20% | 7.42% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.35% | 8.87% | -2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.35% | 8.74% | -2.39% |
Сравнение комиссий TIGR.L и CYGB.L
TIGR.L берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CYGB.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIGR.L и CYGB.L
Дивидендная доходность TIGR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности CYGB.L в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CYGB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.70% | 1.84% | 2.13% | 2.38% | 2.68% | 2.21% |
TIGR.L L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.22% | 6.72% | 6.50% | 6.26% | 4.15% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TIGR.L and CYGB.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TIGR.L is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TIGR.L is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.40% for CYGB.L.
TIGR.L is categorized as Government Bonds, while CYGB.L is Emerging Markets Bonds. TIGR.L tracks J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index, while CYGB.L tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. They also come from different issuers: L&G and iShares. Their fees differ too: 0.39% for TIGR.L and 0.40% for CYGB.L.
Подберите оптимальное распределение для TIGR.L и CYGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор