PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIGIX с TPLNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIGIX с TPLNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TIGIX (Timothy Plan Growth & Income Fund) and TPLNX (Timothy Plan Small Cap Value Fund) are both mutual funds - TIGIX is a Diversified Portfolio fund managed by Timothy Plan, while TPLNX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Timothy Plan. Over the past 10 years, TIGIX returned 3.24%/yr vs 9.00%/yr for TPLNX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. TIGIX charges 1.02%/yr vs 1.52%/yr for TPLNX.

Доходность

Сравнение доходности TIGIX и TPLNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Growth & Income Fund (TIGIX) и Timothy Plan Small Cap Value Fund (TPLNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIGIX показывает доходность 4.20%, что значительно ниже, чем у TPLNX с доходностью 8.00%. За последние 10 лет акции TIGIX уступали акциям TPLNX по среднегодовой доходности: 3.24% против 9.00% соответственно.

TIGIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.78%
С начала года
4.20%
6 месяцев
3.75%
1 год
8.26%
3 года*
5.71%
5 лет*
1.87%
10 лет*
3.24%

TPLNX

1 день
-1.06%
1 месяц
-2.10%
С начала года
8.00%
6 месяцев
6.33%
1 год
14.37%
3 года*
11.23%
5 лет*
4.71%
10 лет*
9.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIGIX и TPLNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIGIX
Timothy Plan Growth & Income Fund		4.20%6.33%4.19%1.63%-9.93%15.90%1.47%14.11%-11.79%6.60%
TPLNX
Timothy Plan Small Cap Value Fund		8.00%0.58%11.18%17.31%-13.13%28.12%2.00%28.29%-15.66%12.94%

Correlation

The correlation between TIGIX and TPLNX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2013 г.

0.80

The correlation between TIGIX and TPLNX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Growth & Income Fund

Timothy Plan Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с TIGIX:
TIGIX с FFNOXTIGIX с FDFIXTIGIX с IIPRTIGIX с TFIAXTIGIX с TLGAXTIGIX с TCGAXTIGIX с TPIAX
Часто сравнивают с TPLNX:
TPLNX с BIBLTPLNX с TPIAXTPLNX с VTITPLNX с HASCXTPLNX с TSGAXTPLNX с TFIAXTPLNX с TAAGX

Доходность на риск

TIGIX vs. TPLNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIGIX
Ранг доходности на риск TIGIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIGIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIGIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIGIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIGIX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIGIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
TPLNX
Ранг доходности на риск TPLNX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPLNX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLNX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLNX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLNX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLNX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIGIX c TPLNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Growth & Income Fund (TIGIX) и Timothy Plan Small Cap Value Fund (TPLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIGIXTPLNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
0.82

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
1.35

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.15

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

1.39

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.75

3.74

+2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIGIX vs. TPLNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIGIX на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа TPLNX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIGIX и TPLNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIGIXTPLNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.82

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.23

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.41

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.39

-0.07

Просадки

Сравнение просадок TIGIX и TPLNX

Максимальная просадка TIGIX за все время составила -25.03%, что меньше максимальной просадки TPLNX в -55.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGIX и TPLNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIGIXTPLNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.03%

-55.96%

+30.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.37%

-10.04%

+5.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.59%

-23.49%

+14.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.37%

-25.75%

+10.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.03%

-43.18%

+18.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-3.55%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-8.73%

+4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

3.71%

-2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности TIGIX и TPLNX

Текущая волатильность для Timothy Plan Growth & Income Fund (TIGIX) составляет 1.65%, в то время как у Timothy Plan Small Cap Value Fund (TPLNX) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что TIGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIGIXTPLNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

4.60%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.46%

11.56%

-7.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.12%

16.99%

-10.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.30%

20.54%

-12.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.66%

22.13%

-12.47%

Сравнение комиссий TIGIX и TPLNX

TIGIX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии TPLNX в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIGIX и TPLNX

Дивидендная доходность TIGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности TPLNX в 4.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIGIX
Timothy Plan Growth & Income Fund		1.88%1.89%2.04%2.34%7.81%1.80%1.26%0.65%2.16%2.62%0.30%0.15%
TPLNX
Timothy Plan Small Cap Value Fund		4.78%5.17%12.41%3.95%6.72%9.40%0.16%3.68%16.26%9.20%1.34%9.66%

Часто задаваемые вопросы

TIGIX and TPLNX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPLNX has higher volatility (4.60%) compared to TIGIX (1.65%). In terms of maximum drawdown, TIGIX dropped -25.03% vs TPLNX's -55.96%.

TIGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIGIX и TPLNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор