PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIDDX с YASLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIDDX с YASLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Discovery Fund Class I (TIDDX) и AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX).

TIDDX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность S&P Global ex-U.S. Small Cap Index Net. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г.. YASLX управляется AMG. Фонд был запущен 29 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности TIDDX и YASLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Discovery Fund Class I (TIDDX) и AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIDDX и YASLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIDDX
T. Rowe Price International Discovery Fund Class I		-1.33%25.73%3.81%13.38%-30.23%7.45%38.95%25.18%-17.42%38.58%
YASLX
AMG Yacktman Special Opportunities Fund		9.59%6.27%11.23%3.65%-13.59%24.45%12.82%17.07%-10.15%34.85%

Доходность по периодам

С начала года, TIDDX показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у YASLX с доходностью 9.59%. За последние 10 лет акции TIDDX уступали акциям YASLX по среднегодовой доходности: 8.47% против 10.88% соответственно.

TIDDX

1 день
3.20%
1 месяц
-9.42%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
2.11%
1 год
21.66%
3 года*
11.32%
5 лет*
0.75%
10 лет*
8.47%

YASLX

1 день
1.89%
1 месяц
-2.78%
С начала года
9.59%
6 месяцев
4.21%
1 год
16.11%
3 года*
10.42%
5 лет*
4.82%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Discovery Fund Class I

AMG Yacktman Special Opportunities Fund

Часто сравнивают с TIDDX:
TIDDX с SPYTIDDX с VGPMXTIDDX с ALOIXTIDDX с FSTSXTIDDX с FTISXTIDDX с DFVQXTIDDX с PRDGX
Часто сравнивают с YASLX:
YASLX с ALOIXYASLX с COIIXYASLX с ARSVXYASLX с MEQFXYASLX с MWNIXYASLX с SKSEXYASLX с IEGAX

Сравнение комиссий TIDDX и YASLX

TIDDX берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии YASLX в 1.86%.

YASLX
AMG Yacktman Special Opportunities Fund
TIDDX
T. Rowe Price International Discovery Fund Class I

Доходность на риск

TIDDX vs. YASLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIDDX
Ранг доходности на риск TIDDX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIDDX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIDDX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIDDX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIDDX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIDDX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
YASLX
Ранг доходности на риск YASLX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YASLX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YASLX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YASLX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YASLX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YASLX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIDDX c YASLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Discovery Fund Class I (TIDDX) и AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIDDXYASLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.36

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.75

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.27

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.64

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.98

4.40

+1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIDDX vs. YASLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIDDX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YASLX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIDDX и YASLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIDDXYASLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.36

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.30

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.73

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.58

-0.08

Корреляция

Корреляция между TIDDX и YASLX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIDDX и YASLX

Дивидендная доходность TIDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, тогда как YASLX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIDDX
T. Rowe Price International Discovery Fund Class I		5.35%5.28%4.36%2.24%3.17%15.55%4.39%1.51%6.38%3.11%2.50%0.00%
YASLX
AMG Yacktman Special Opportunities Fund		0.00%0.00%15.82%8.97%0.94%3.85%2.62%12.95%9.89%4.86%3.28%4.59%

Просадки

Сравнение просадок TIDDX и YASLX

Максимальная просадка TIDDX за все время составила -43.76%, что больше максимальной просадки YASLX в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIDDX и YASLX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIDDXYASLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.76%

-38.91%

-4.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-10.18%

-3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.76%

-27.74%

-16.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.76%

-38.91%

-4.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.59%

-3.10%

-7.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-8.33%

-5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.79%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности TIDDX и YASLX

T. Rowe Price International Discovery Fund Class I (TIDDX) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что TIDDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YASLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIDDXYASLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

3.81%

+3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

8.82%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

13.09%

+2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

16.34%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

15.01%

+1.52%