Сравнение TIBIX с FRGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).
TIBIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TIBIX и FRGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIBIX и FRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 9.82% | 37.01% | 13.48% | 18.28% | 0.55% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | -1.44% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, TIBIX показывает доходность 9.82%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.
TIBIX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 16.92%
- 1 год
- 38.14%
- 3 года*
- 24.21%
- 5 лет*
- 15.48%
- 10 лет*
- 12.18%
FRGAX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIBIX и FRGAX
TIBIX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.
Доходность на риск
TIBIX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
TIBIX
FRGAX
Сравнение TIBIX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIBIX | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.57 | 1.33 | +2.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.54 | 1.93 | +2.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.79 | 1.28 | +0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.43 | 1.74 | +2.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.79 | 7.96 | +13.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIBIX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.57 | 1.33 | +2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 1.27 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между TIBIX и FRGAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIBIX и FRGAX
Дивидендная доходность TIBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что больше доходности FRGAX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 5.40% | 5.83% | 5.67% | 4.89% | 5.89% | 5.33% | 4.31% | 4.46% | 4.77% | 4.52% | 4.14% | 4.66% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 2.03% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TIBIX и FRGAX
Максимальная просадка TIBIX за все время составила -48.88%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIBIX и FRGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIBIX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.88% | -11.77% | -37.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.58% | -8.53% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.47% | -5.02% | +1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.00% | -1.62% | -4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 1.87% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIBIX и FRGAX
Текущая волатильность для Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) составляет 3.68%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что TIBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIBIX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 4.51% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.57% | 7.04% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.83% | 12.09% | -1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.11% | 10.33% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.48% | 10.33% | +3.15% |