PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TI5G.L с VUSC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TI5G.L с VUSC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TI5G.L (iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and VUSC.DE (Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing) are both exchange-traded funds - TI5G.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5, while VUSC.DE is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, TI5G.L returned 2.89%/yr vs 3.41%/yr for VUSC.DE. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. TI5G.L charges 0.12%/yr vs 0.09%/yr for VUSC.DE.

Доходность

Сравнение доходности TI5G.L и VUSC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L) и Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TI5G.L торгуется в GBP, в то время как VUSC.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUSC.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TI5G.L показывает доходность 2.07%, что значительно выше, чем у VUSC.DE с доходностью 1.07%.

TI5G.L

1 день
0.04%
1 месяц
0.24%
С начала года
2.07%
6 месяцев
1.94%
1 год
4.31%
3 года*
4.91%
5 лет*
2.89%
10 лет*
—

VUSC.DE

1 день
0.13%
1 месяц
1.16%
С начала года
1.07%
6 месяцев
0.37%
1 год
4.65%
3 года*
2.19%
5 лет*
3.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TI5G.L и VUSC.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TI5G.L
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		2.07%5.70%4.60%3.62%-3.69%5.28%4.05%3.05%-0.88%
VUSC.DE
Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing		1.02%-1.47%6.21%-0.23%7.66%0.36%-0.58%0.28%4.99%

Correlation

The correlation between TI5G.L and VUSC.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2018 г.

-0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с TI5G.L:
TI5G.L с PRAB.DETI5G.L с CSH2.LTI5G.L с ERNS.LTI5G.L с SDIA.LTI5G.L с IBTGTI5G.L с VTIPTI5G.L с SMGB.L
Часто сравнивают с VUSC.DE:
VUSC.DE с JEPIVUSC.DE с IJSVUSC.DE с UDIVVUSC.DE с QDVE.DEVUSC.DE с VUCP.LVUSC.DE с MINTVUSC.DE с VWRD.L

Доходность на риск

TI5G.L vs. VUSC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TI5G.L
Ранг доходности на риск TI5G.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TI5G.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TI5G.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TI5G.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TI5G.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TI5G.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VUSC.DE
Ранг доходности на риск VUSC.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSC.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSC.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSC.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSC.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSC.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TI5G.L c VUSC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L) и Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TI5G.LVUSC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
0.75

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
1.12

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.13

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.26

1.01

+4.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.49

2.54

+14.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TI5G.L vs. VUSC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TI5G.L на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа VUSC.DE равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TI5G.L и VUSC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TI5G.LVUSC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

0.75

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.42

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.27

+0.62

Просадки

Сравнение просадок TI5G.L и VUSC.DE

Максимальная просадка TI5G.L за все время составила -5.63%, что меньше максимальной просадки VUSC.DE в -15.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TI5G.L и VUSC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TI5G.LVUSC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.63%

-15.57%

+9.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.83%

-4.59%

+3.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.55%

-8.90%

+7.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.63%

-15.57%

+9.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-5.27%

+5.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.02%

-6.57%

+5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

1.83%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности TI5G.L и VUSC.DE

Текущая волатильность для iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L) составляет 0.58%, в то время как у Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что TI5G.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUSC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TI5G.LVUSC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

1.70%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.69%

4.39%

-2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60%

6.16%

-3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.08%

8.02%

-4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.23%

8.26%

-5.03%

Сравнение комиссий TI5G.L и VUSC.DE

TI5G.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VUSC.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TI5G.L и VUSC.DE

Дивидендная доходность TI5G.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности VUSC.DE в 3.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
TI5G.L
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		5.85%5.98%6.83%5.19%0.32%0.34%3.06%3.28%2.36%
VUSC.DE
Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing		3.94%4.49%4.42%4.11%1.92%0.85%1.90%0.92%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TI5G.L and VUSC.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUSC.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUSC.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for TI5G.L.

TI5G.L is categorized as Inflation-Protected Bonds, while VUSC.DE is Corporate Bonds. TI5G.L tracks ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5, while VUSC.DE tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.12% for TI5G.L and 0.09% for VUSC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TI5G.L и VUSC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор