PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TI5A.AS с R1GR.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TI5A.AS с R1GR.AS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TI5A.AS (iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating) and R1GR.AS (iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF) are both exchange-traded funds - TI5A.AS is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years, while R1GR.AS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth UCITS 30/18 Capped index. Both are passively managed. Over the past year, TI5A.AS returned 4.54% vs 25.33% for R1GR.AS. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. TI5A.AS charges 0.10%/yr vs 0.18%/yr for R1GR.AS.

Доходность

Сравнение доходности TI5A.AS и R1GR.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating (TI5A.AS) и iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF (R1GR.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TI5A.AS показывает доходность 2.15%, что значительно ниже, чем у R1GR.AS с доходностью 6.45%.

TI5A.AS

1 день
-0.01%
1 месяц
0.03%
С начала года
2.15%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.54%
3 года*
5.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

R1GR.AS

1 день
-0.17%
1 месяц
5.23%
С начала года
6.45%
6 месяцев
6.63%
1 год
25.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TI5A.AS и R1GR.AS

2026 (YTD)202520242023
TI5A.AS
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating		2.15%5.92%4.73%2.56%
R1GR.AS
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF		6.45%17.57%35.07%6.55%

Correlation

The correlation between TI5A.AS and R1GR.AS is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2023 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating

iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF

Часто сравнивают с TI5A.AS:
TI5A.AS с IBTA.LTI5A.AS с IMAE.ASTI5A.AS с IWDA.ASTI5A.AS с CSPX.ASTI5A.AS с DFND.ASTI5A.AS с EUEA.ASTI5A.AS с WINC.AS
Часто сравнивают с R1GR.AS:
R1GR.AS с SCHGR1GR.AS с IWFR1GR.AS с QQQR1GR.AS с VONGR1GR.AS с SPYR1GR.AS с TQQQR1GR.AS с VUAG.L

Доходность на риск

TI5A.AS vs. R1GR.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TI5A.AS
Ранг доходности на риск TI5A.AS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TI5A.AS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TI5A.AS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TI5A.AS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TI5A.AS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TI5A.AS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
R1GR.AS
Ранг доходности на риск R1GR.AS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа R1GR.AS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино R1GR.AS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега R1GR.AS: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара R1GR.AS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина R1GR.AS: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TI5A.AS c R1GR.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating (TI5A.AS) и iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF (R1GR.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TI5A.ASR1GR.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.63

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
2.36

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.29

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.91

1.59

+3.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.52

5.20

+14.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TI5A.AS vs. R1GR.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TI5A.AS на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа R1GR.AS равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TI5A.AS и R1GR.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TI5A.ASR1GR.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.63

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

1.32

+0.18

Просадки

Сравнение просадок TI5A.AS и R1GR.AS

Максимальная просадка TI5A.AS за все время составила -3.98%, что меньше максимальной просадки R1GR.AS в -23.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TI5A.AS и R1GR.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TI5A.ASR1GR.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.98%

-23.09%

+19.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.91%

-15.71%

+14.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-1.53%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.51%

-3.34%

+2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

4.84%

-4.61%

Волатильность

Сравнение волатильности TI5A.AS и R1GR.AS

Текущая волатильность для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating (TI5A.AS) составляет 0.50%, в то время как у iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF (R1GR.AS) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что TI5A.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с R1GR.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TI5A.ASR1GR.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.50%

4.13%

-3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.74%

11.33%

-9.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30%

15.36%

-13.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.05%

18.90%

-15.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.05%

18.90%

-15.85%

Сравнение комиссий TI5A.AS и R1GR.AS

TI5A.AS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии R1GR.AS в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TI5A.AS и R1GR.AS

Ни TI5A.AS, ни R1GR.AS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

TI5A.AS and R1GR.AS have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TI5A.AS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TI5A.AS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for R1GR.AS.

TI5A.AS is categorized as Inflation-Protected Bonds, while R1GR.AS is Large Cap Growth Equities. TI5A.AS tracks ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years, while R1GR.AS tracks Russell 1000 Growth UCITS 30/18 Capped index. Their fees differ too: 0.10% for TI5A.AS and 0.18% for R1GR.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TI5A.AS и R1GR.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор