PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TI5A.AS с IQQ0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TI5A.AS с IQQ0.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TI5A.AS (iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating) and IQQ0.DE (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - TI5A.AS is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years, while IQQ0.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Minimum Volatility. Both are passively managed. Over the past 3 years, TI5A.AS returned 5.17%/yr vs 9.26%/yr for IQQ0.DE. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. TI5A.AS charges 0.10%/yr vs 0.30%/yr for IQQ0.DE.

Доходность

Сравнение доходности TI5A.AS и IQQ0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating (TI5A.AS) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TI5A.AS торгуется в USD, в то время как IQQ0.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IQQ0.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TI5A.AS показывает доходность 2.15%, что значительно выше, чем у IQQ0.DE с доходностью 0.43%.

TI5A.AS

1 день
-0.01%
1 месяц
0.16%
С начала года
2.15%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.58%
3 года*
5.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

IQQ0.DE

1 день
0.11%
1 месяц
0.80%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.44%
1 год
1.43%
3 года*
9.26%
5 лет*
5.16%
10 лет*
7.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TI5A.AS и IQQ0.DE

2026 (YTD)2025202420232022
TI5A.AS
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating		2.15%5.92%4.73%4.70%-1.86%
IQQ0.DE
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)		0.41%11.47%10.91%7.01%1.88%

Correlation

The correlation between TI5A.AS and IQQ0.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2022 г.

0.09

The correlation between TI5A.AS and IQQ0.DE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.12 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с TI5A.AS:
TI5A.AS с IBTA.LTI5A.AS с IMAE.ASTI5A.AS с IWDA.ASTI5A.AS с EUEA.ASTI5A.AS с CSPX.ASTI5A.AS с DFND.ASTI5A.AS с WINC.AS
Часто сравнивают с IQQ0.DE:
IQQ0.DE с WQDV.LIQQ0.DE с IS3Q.DEIQQ0.DE с IBCK.DEIQQ0.DE с XDWS.DEIQQ0.DE с VWCE.DEIQQ0.DE с EGLN.LIQQ0.DE с IQQY.DE

Доходность на риск

TI5A.AS vs. IQQ0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TI5A.AS
Ранг доходности на риск TI5A.AS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TI5A.AS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TI5A.AS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TI5A.AS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TI5A.AS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TI5A.AS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
IQQ0.DE
Ранг доходности на риск IQQ0.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQ0.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQ0.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQ0.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQ0.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQ0.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TI5A.AS c IQQ0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating (TI5A.AS) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TI5A.ASIQQ0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
0.18

+1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
0.29

+2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.04

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.91

0.25

+4.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.52

0.60

+18.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TI5A.AS vs. IQQ0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TI5A.AS на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа IQQ0.DE равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TI5A.AS и IQQ0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TI5A.ASIQQ0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

0.18

+1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

0.68

+0.83

Просадки

Сравнение просадок TI5A.AS и IQQ0.DE

Максимальная просадка TI5A.AS за все время составила -3.98%, что меньше максимальной просадки IQQ0.DE в -29.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TI5A.AS и IQQ0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TI5A.ASIQQ0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.98%

-29.16%

+25.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.91%

-5.76%

+4.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.28%

-9.17%

+7.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-3.87%

+3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.51%

-3.30%

+2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

2.38%

-2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TI5A.AS и IQQ0.DE

Текущая волатильность для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating (TI5A.AS) составляет 0.50%, в то время как у iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что TI5A.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQ0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TI5A.ASIQQ0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.50%

2.22%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.74%

5.53%

-3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30%

7.98%

-5.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.05%

10.96%

-7.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.05%

12.04%

-8.99%

Сравнение комиссий TI5A.AS и IQQ0.DE

TI5A.AS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IQQ0.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TI5A.AS и IQQ0.DE

Ни TI5A.AS, ни IQQ0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

TI5A.AS and IQQ0.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TI5A.AS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TI5A.AS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for IQQ0.DE.

TI5A.AS is categorized as Inflation-Protected Bonds, while IQQ0.DE is Global Equities. TI5A.AS tracks ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years, while IQQ0.DE tracks MSCI World Minimum Volatility. Their fees differ too: 0.10% for TI5A.AS and 0.30% for IQQ0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TI5A.AS и IQQ0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор