PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THYUX с FOCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THYUX с FOCIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

THYUX (Morgan Stanley Pathway Funds High Yield Fund) and FOCIX (Fairholme Focused Income Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, THYUX returned 4.48%/yr vs 7.09%/yr for FOCIX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. THYUX charges 0.76%/yr vs 1.00%/yr for FOCIX.

Доходность

Сравнение доходности THYUX и FOCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Pathway Funds High Yield Fund (THYUX) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THYUX показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у FOCIX с доходностью 7.76%. За последние 10 лет акции THYUX уступали акциям FOCIX по среднегодовой доходности: 4.48% против 7.09% соответственно.

THYUX

1 день
0.31%
1 месяц
0.53%
С начала года
1.69%
6 месяцев
1.94%
1 год
4.90%
3 года*
7.47%
5 лет*
3.09%
10 лет*
4.48%

FOCIX

1 день
0.71%
1 месяц
0.52%
С начала года
7.76%
6 месяцев
7.18%
1 год
11.73%
3 года*
12.09%
5 лет*
8.63%
10 лет*
7.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THYUX и FOCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THYUX
Morgan Stanley Pathway Funds High Yield Fund		1.69%4.96%7.43%12.70%-12.01%4.45%2.02%14.10%-2.87%7.00%
FOCIX
Fairholme Focused Income Fund		7.76%6.17%14.67%12.58%6.00%6.73%0.99%7.44%-6.88%-0.54%

Correlation

The correlation between THYUX and FOCIX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2010 г.

0.30

The correlation between THYUX and FOCIX shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Pathway Funds High Yield Fund

Fairholme Focused Income Fund

Часто сравнивают с THYUX:
THYUX с RPHIXTHYUX с CPOAXTHYUX с FIQTXTHYUX с VWEAXTHYUX с CRDOXTHYUX с FHYSXTHYUX с CCLFX
Часто сравнивают с FOCIX:
FOCIX с BAICXFOCIX с FMSDXFOCIX с FQIFXFOCIX с FFRHXFOCIX с VOOFOCIX с VTMFXFOCIX с ARCC

Доходность на риск

THYUX vs. FOCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THYUX
Ранг доходности на риск THYUX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THYUX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THYUX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THYUX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THYUX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THYUX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FOCIX
Ранг доходности на риск FOCIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THYUX c FOCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Funds High Yield Fund (THYUX) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THYUXFOCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.63

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.44

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

3.61

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.86

10.59

-1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THYUX vs. FOCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THYUX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FOCIX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THYUX и FOCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THYUXFOCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.63

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.89

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.78

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.80

+0.06

Просадки

Сравнение просадок THYUX и FOCIX

Максимальная просадка THYUX за все время составила -35.28%, что больше максимальной просадки FOCIX в -18.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THYUX и FOCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THYUXFOCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.28%

-18.78%

-16.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.11%

-3.33%

+1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.72%

-7.96%

+3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.49%

-12.36%

-3.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.20%

-18.61%

-2.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.46%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-4.77%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

1.13%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности THYUX и FOCIX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Pathway Funds High Yield Fund (THYUX) составляет 1.11%, в то время как у Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что THYUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THYUXFOCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

2.66%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

5.64%

-3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75%

7.43%

-3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.23%

9.76%

-4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.49%

9.07%

-3.58%

Сравнение комиссий THYUX и FOCIX

THYUX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии FOCIX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THYUX и FOCIX

Дивидендная доходность THYUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности FOCIX в 1.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOCIX
Fairholme Focused Income Fund		1.22%1.31%2.46%2.82%2.24%1.12%0.65%2.75%4.57%9.83%5.16%5.51%
THYUX
Morgan Stanley Pathway Funds High Yield Fund		4.81%4.24%7.54%6.35%6.62%4.93%4.22%5.20%6.43%6.04%6.21%7.43%

Часто задаваемые вопросы

THYUX and FOCIX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FOCIX has higher volatility (2.66%) compared to THYUX (1.11%). In terms of maximum drawdown, THYUX dropped -35.28% vs FOCIX's -18.78%.

FOCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THYUX и FOCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор