Сравнение THYM с NHYM
THYM (T. Rowe Price High Income Municipal ETF) and NHYM (Nuveen High Yield Municipal Income ETF) are both High Yield Muni funds. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THYM charges 0.32%/yr vs 0.35%/yr for NHYM.
Доходность
Сравнение доходности THYM и NHYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THYM показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у NHYM с доходностью 2.77%.
THYM
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 3.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NHYM
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 8.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THYM и NHYM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 3.33% | 0.27% |
NHYM Nuveen High Yield Municipal Income ETF | 2.77% | 0.48% |
Correlation
The correlation between THYM and NHYM is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THYM vs. NHYM — Ранг доходности на риск
THYM
NHYM
Сравнение THYM c NHYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price High Income Municipal ETF (THYM) и Nuveen High Yield Municipal Income ETF (NHYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THYM | NHYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.62 | 0.76 | +0.86 |
Просадки
Сравнение просадок THYM и NHYM
Максимальная просадка THYM за все время составила -2.93%, что меньше максимальной просадки NHYM в -6.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THYM и NHYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THYM | NHYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.93% | -6.11% | +3.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.06% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -1.73% | +1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности THYM и NHYM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THYM | NHYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.35% | 4.39% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.35% | 5.93% | -1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.35% | 5.93% | -1.58% |
Сравнение комиссий THYM и NHYM
THYM берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии NHYM в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THYM и NHYM
Дивидендная доходность THYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности NHYM в 4.53%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NHYM Nuveen High Yield Municipal Income ETF | 4.53% | 4.06% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 2.18% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
THYM and NHYM have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, THYM is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
THYM is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.35% for NHYM.
NHYM has the higher dividend yield at 4.53%, compared with 2.18% for THYM.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and Nuveen. Their fees differ too: 0.32% for THYM and 0.35% for NHYM.
Подберите оптимальное распределение для THYM и NHYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор