Сравнение THYM с NHYM
THYM (T. Rowe Price High Income Municipal ETF) and NHYM (Nuveen High Yield Municipal Income ETF) are both High Yield Muni funds. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THYM charges 0.32%/yr vs 0.35%/yr for NHYM.
Доходность
Сравнение доходности THYM и NHYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THYM показывает доходность 3.74%, что значительно выше, чем у NHYM с доходностью 2.68%.
THYM
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- 2.85%
- С начала года
- 3.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NHYM
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 1.88%
- С начала года
- 2.68%
- 1 год
- 9.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THYM и NHYM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 3.74% | 0.25% |
NHYM Nuveen High Yield Municipal Income ETF | 2.68% | 0.54% |
Correlation
The correlation between THYM and NHYM is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THYM vs. NHYM — Ранг доходности на риск
THYM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NHYM
Сравнение THYM c NHYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price High Income Municipal ETF (THYM) и Nuveen High Yield Municipal Income ETF (NHYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THYM | NHYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.49 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.40 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THYM и NHYM
Максимальная просадка THYM за все время составила -2.93%, что меньше максимальной просадки NHYM в -6.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THYM и NHYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THYM | NHYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.93% | -6.11% | +3.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -0.58% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.46% | -1.61% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности THYM и NHYM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THYM | NHYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.29% | 4.18% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.29% | 5.72% | -1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.29% | 5.72% | -1.43% |
Сравнение комиссий THYM и NHYM
THYM берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии NHYM в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THYM и NHYM
Дивидендная доходность THYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности NHYM в 4.55%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NHYM Nuveen High Yield Municipal Income ETF | 4.55% | 4.06% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 2.57% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
THYM and NHYM have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, THYM is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
THYM is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.35% for NHYM.
NHYM has the higher dividend yield at 4.55%, compared with 2.57% for THYM.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and Nuveen. Their fees differ too: 0.32% for THYM and 0.35% for NHYM.
Подберите оптимальное распределение для THYM и NHYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор