PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THYIX с VWAHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THYIX с VWAHX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

THYIX (Transamerica High Yield Muni) and VWAHX (Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares) are both High Yield Muni funds. Over the past 10 years, THYIX returned 2.24%/yr vs 2.92%/yr for VWAHX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. THYIX charges 0.76%/yr vs 0.17%/yr for VWAHX.

Доходность

Сравнение доходности THYIX и VWAHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica High Yield Muni (THYIX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: THYIX показывает доходность 2.46%, а VWAHX немного ниже – 2.39%. За последние 10 лет акции THYIX уступали акциям VWAHX по среднегодовой доходности: 2.24% против 2.92% соответственно.

THYIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.40%
С начала года
2.46%
6 месяцев
3.05%
1 год
7.09%
3 года*
5.30%
5 лет*
0.10%
10 лет*
2.24%

VWAHX

1 день
0.00%
1 месяц
1.96%
С начала года
2.39%
6 месяцев
2.84%
1 год
8.35%
3 года*
5.29%
5 лет*
1.54%
10 лет*
2.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THYIX и VWAHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THYIX
Transamerica High Yield Muni		2.46%3.17%6.05%8.24%-18.68%7.94%3.15%9.62%0.66%9.67%
VWAHX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares		2.39%4.96%3.98%8.39%-11.76%3.36%5.39%9.48%1.31%7.86%

Correlation

The correlation between THYIX and VWAHX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

0.85

The correlation between THYIX and VWAHX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica High Yield Muni

Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares

Часто сравнивают с THYIX:
THYIX с TAHTXTHYIX с TIMUXTHYIX с IMLAXTHYIX с TSWIXTHYIX с TMLPXTHYIX с TMIFXTHYIX с IAAAX
Часто сравнивают с VWAHX:
VWAHX с VTEBVWAHX с VWALXVWAHX с VWEHXVWAHX с VTEAXVWAHX с FTABXVWAHX с VWITXVWAHX с USATX

Доходность на риск

THYIX vs. VWAHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THYIX
Ранг доходности на риск THYIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THYIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THYIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THYIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THYIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THYIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VWAHX
Ранг доходности на риск VWAHX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWAHX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWAHX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWAHX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWAHX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWAHX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THYIX c VWAHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica High Yield Muni (THYIX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

THYIXVWAHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.54

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
4.10

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.65

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

2.68

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.37

9.74

-1.37

THYIX vs. VWAHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THYIX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWAHX равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THYIX и VWAHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок THYIX и VWAHX

Максимальная просадка THYIX за все время составила -23.56%, что меньше максимальной просадки VWAHX в -40.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THYIX и VWAHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THYIXVWAHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.56%

-40.26%

+16.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-3.05%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.66%

-7.12%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.56%

-17.32%

-6.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.56%

-17.32%

-6.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-0.09%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-6.92%

+2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

0.84%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности THYIX и VWAHX

Текущая волатильность для Transamerica High Yield Muni (THYIX) составляет 0.73%, в то время как у Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) волатильность равна 0.90%. Это указывает на то, что THYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THYIXVWAHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

0.90%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.25%

2.38%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12%

3.22%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.37%

4.80%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

4.63%

+0.35%

Сравнение комиссий THYIX и VWAHX

THYIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VWAHX в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THYIX и VWAHX

Дивидендная доходность THYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности VWAHX в 4.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
THYIX
Transamerica High Yield Muni		4.37%4.52%3.93%3.18%2.81%3.10%3.64%3.65%3.81%3.10%4.42%3.40%
VWAHX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares		4.05%4.95%4.38%3.53%3.36%2.98%3.31%3.94%3.78%3.68%3.75%3.67%

Часто задаваемые вопросы

THYIX and VWAHX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWAHX has higher volatility (0.90%) compared to THYIX (0.73%). In terms of maximum drawdown, THYIX dropped -23.56% vs VWAHX's -40.26%.

VWAHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THYIX и VWAHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор