PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THYIX с ISHYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THYIX с ISHYX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

THYIX (Transamerica High Yield Muni) and ISHYX (Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund) are both High Yield Muni funds. Over the past 10 years, THYIX returned 2.40%/yr vs 2.86%/yr for ISHYX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THYIX charges 0.76%/yr vs 0.59%/yr for ISHYX.

Доходность

Сравнение доходности THYIX и ISHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica High Yield Muni (THYIX) и Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (ISHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: THYIX показывает доходность 2.46%, а ISHYX немного ниже – 2.40%. За последние 10 лет акции THYIX уступали акциям ISHYX по среднегодовой доходности: 2.40% против 2.86% соответственно.

THYIX

1 день
0.19%
1 месяц
0.81%
С начала года
2.46%
6 месяцев
3.05%
1 год
7.30%
3 года*
5.68%
5 лет*
0.22%
10 лет*
2.40%

ISHYX

1 день
0.21%
1 месяц
0.71%
С начала года
2.40%
6 месяцев
3.01%
1 год
7.06%
3 года*
4.92%
5 лет*
1.74%
10 лет*
2.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THYIX и ISHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THYIX
Transamerica High Yield Muni		2.46%3.17%6.05%8.24%-18.68%7.94%3.15%9.62%0.66%9.67%
ISHYX
Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund		2.40%3.92%6.43%3.58%-8.99%5.96%-0.31%7.84%2.27%8.04%

Correlation

The correlation between THYIX and ISHYX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.80

The correlation between THYIX and ISHYX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica High Yield Muni

Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund

Часто сравнивают с THYIX:
THYIX с TAHTXTHYIX с TIMUXTHYIX с TSWIXTHYIX с IMLAXTHYIX с TMLPXTHYIX с IAAAXTHYIX с TMIFX
Часто сравнивают с ISHYX:
ISHYX с NSIOXISHYX с ABTYXISHYX с JAAAISHYX с FRHIXISHYX с BATEXISHYX с AMHIXISHYX с ABHYX

Доходность на риск

THYIX vs. ISHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THYIX
Ранг доходности на риск THYIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THYIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THYIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THYIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THYIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THYIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
ISHYX
Ранг доходности на риск ISHYX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISHYX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHYX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHYX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHYX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHYX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THYIX c ISHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica High Yield Muni (THYIX) и Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (ISHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THYIXISHYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
3.10

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
5.70

-2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.87

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

3.77

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.87

14.18

-5.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THYIX vs. ISHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THYIX на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISHYX равному 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THYIX и ISHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THYIXISHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

3.10

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.56

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.86

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.95

-0.05

Просадки

Сравнение просадок THYIX и ISHYX

Максимальная просадка THYIX за все время составила -23.56%, что больше максимальной просадки ISHYX в -13.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THYIX и ISHYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THYIXISHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.56%

-13.64%

-9.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-1.89%

-0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.66%

-4.03%

-2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.56%

-12.03%

-11.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.56%

-13.64%

-9.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

0.00%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-2.64%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

0.50%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности THYIX и ISHYX

Transamerica High Yield Muni (THYIX) имеет более высокую волатильность в 1.05% по сравнению с Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (ISHYX) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что THYIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THYIXISHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

0.87%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.27%

1.75%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16%

2.31%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.37%

3.10%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

3.33%

+1.65%

Сравнение комиссий THYIX и ISHYX

THYIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии ISHYX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THYIX и ISHYX

Дивидендная доходность THYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности ISHYX в 4.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISHYX
Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund		4.64%4.65%4.40%3.38%3.99%3.58%3.58%3.45%3.59%3.51%3.60%0.00%
THYIX
Transamerica High Yield Muni		4.37%4.52%3.93%3.18%2.81%3.10%3.64%3.65%3.81%3.10%4.42%3.40%

Часто задаваемые вопросы

THYIX and ISHYX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THYIX has higher volatility (1.05%) compared to ISHYX (0.87%). In terms of maximum drawdown, THYIX dropped -23.56% vs ISHYX's -13.64%.

ISHYX currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THYIX и ISHYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор