Сравнение THYIX с FDUAX
THYIX (Transamerica High Yield Muni) and FDUAX (First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A) are both High Yield Muni funds. Over the past year, THYIX returned 8.43% vs 4.74% for FDUAX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THYIX charges 0.76%/yr vs 0.87%/yr for FDUAX.
Доходность
Сравнение доходности THYIX и FDUAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THYIX показывает доходность 2.85%, что значительно выше, чем у FDUAX с доходностью 2.49%.
THYIX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.46%
- С начала года
- 2.85%
- 1 год
- 8.43%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- 2.26%
FDUAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 1.98%
- С начала года
- 2.49%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THYIX и FDUAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
THYIX Transamerica High Yield Muni | 2.85% | 3.17% | 5.85% |
FDUAX First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A | 2.49% | 1.20% | 6.66% |
Correlation
The correlation between THYIX and FDUAX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2024 г. | 0.72 |
The correlation between THYIX and FDUAX shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THYIX vs. FDUAX — Ранг доходности на риск
THYIX
FDUAX
Сравнение THYIX c FDUAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica High Yield Muni (THYIX) и First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A (FDUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THYIX | FDUAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.49 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 2.97 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.47 | 9.37 | +3.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THYIX и FDUAX
Максимальная просадка THYIX за все время составила -23.56%, что больше максимальной просадки FDUAX в -3.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THYIX и FDUAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THYIX | FDUAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.56% | -3.96% | -19.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | -1.71% | -1.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.66% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -0.30% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -0.69% | -3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.54% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности THYIX и FDUAX
Transamerica High Yield Muni (THYIX) имеет более высокую волатильность в 0.66% по сравнению с First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A (FDUAX) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что THYIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THYIX | FDUAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 0.54% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.27% | 1.79% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.09% | 3.04% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.37% | 3.21% | +2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.98% | 3.21% | +1.77% |
Сравнение комиссий THYIX и FDUAX
THYIX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии FDUAX в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THYIX и FDUAX
Дивидендная доходность THYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что меньше доходности FDUAX в 5.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDUAX First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A | 5.23% | 4.83% | 3.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
THYIX Transamerica High Yield Muni | 4.35% | 4.52% | 3.93% | 3.18% | 2.81% | 3.10% | 3.64% | 3.65% | 3.81% | 3.10% | 4.42% | 3.40% |
Часто задаваемые вопросы
THYIX and FDUAX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THYIX has higher volatility (0.66%) compared to FDUAX (0.54%). In terms of maximum drawdown, THYIX dropped -23.56% vs FDUAX's -3.96%.
THYIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THYIX и FDUAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор