Сравнение THMBX с HIMFX
THMBX (Thrivent High Income Municipal Bond Fund) and HIMFX (American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3) are both High Yield Muni funds. Over the past 5 years, THMBX returned 0.08%/yr vs 1.37%/yr for HIMFX. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. THMBX charges 0.60%/yr vs 0.31%/yr for HIMFX.
Доходность
Сравнение доходности THMBX и HIMFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: THMBX показывает доходность 1.85%, а HIMFX немного выше – 1.94%.
THMBX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.77%
- 6 месяцев
- 1.27%
- С начала года
- 1.85%
- 1 год
- 7.36%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.70%
HIMFX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.46%
- 6 месяцев
- 1.13%
- С начала года
- 1.94%
- 1 год
- 7.01%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам THMBX и HIMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THMBX Thrivent High Income Municipal Bond Fund | 1.85% | 2.83% | 5.85% | 7.01% | -15.19% | 6.59% | 3.18% | 10.15% | 2.50% |
HIMFX American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3 | 1.94% | 4.69% | 6.23% | 7.89% | -12.36% | 5.60% | 4.74% | 8.92% | 3.04% |
Correlation
The correlation between THMBX and HIMFX is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.88 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2018 г. | 0.89 |
The correlation between THMBX and HIMFX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THMBX vs. HIMFX — Ранг доходности на риск
THMBX
HIMFX
Сравнение THMBX c HIMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent High Income Municipal Bond Fund (THMBX) и American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3 (HIMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THMBX | HIMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.55 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 2.60 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.28 | 8.90 | +1.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THMBX и HIMFX
Максимальная просадка THMBX за все время составила -21.08%, что больше максимальной просадки HIMFX в -17.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THMBX и HIMFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THMBX | HIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.08% | -17.57% | -3.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -2.76% | +0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.24% | -6.14% | -1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.01% | -17.48% | -3.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -1.46% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -3.12% | -2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 0.81% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности THMBX и HIMFX
Thrivent High Income Municipal Bond Fund (THMBX) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3 (HIMFX) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что THMBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THMBX | HIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 0.99% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 2.37% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.32% | 3.01% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.23% | 4.85% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.72% | 4.57% | +1.15% |
Сравнение комиссий THMBX и HIMFX
THMBX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HIMFX в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THMBX и HIMFX
Дивидендная доходность THMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности HIMFX в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIMFX American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3 | 4.25% | 4.32% | 3.83% | 3.71% | 2.80% | 3.54% | 3.73% | 3.49% | 3.99% | 3.61% |
THMBX Thrivent High Income Municipal Bond Fund | 3.98% | 4.31% | 4.10% | 2.81% | 3.11% | 2.77% | 2.92% | 2.93% | 2.78% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
THMBX and HIMFX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THMBX has higher volatility (1.06%) compared to HIMFX (0.99%). In terms of maximum drawdown, THMBX dropped -21.08% vs HIMFX's -17.57%.
HIMFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THMBX и HIMFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор