Сравнение THISX с LYFIX
THISX (T. Rowe Price Health Sciences Fund Class I) and LYFIX (AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 5 years, THISX returned 5.63%/yr vs 5.46%/yr for LYFIX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THISX charges 0.67%/yr vs 1.40%/yr for LYFIX.
Доходность
Сравнение доходности THISX и LYFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THISX показывает доходность -4.41%, что значительно ниже, чем у LYFIX с доходностью 1.26%.
THISX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- -4.41%
- 6 месяцев
- -4.75%
- 1 год
- 18.04%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 5.63%
- 10 лет*
- —
LYFIX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 35.30%
- 3 года*
- 7.56%
- 5 лет*
- 5.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THISX и LYFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THISX T. Rowe Price Health Sciences Fund Class I | -4.41% | 17.92% | 16.75% | 3.17% | -12.11% | 13.62% | 30.35% | 10.05% |
LYFIX AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund | 1.26% | 28.22% | -0.27% | 7.19% | -0.92% | -3.42% | 54.83% | 1.20% |
Correlation
The correlation between THISX and LYFIX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2019 г. | 0.78 |
The correlation between THISX and LYFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THISX vs. LYFIX — Ранг доходности на риск
THISX
LYFIX
Сравнение THISX c LYFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Health Sciences Fund Class I (THISX) и AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund (LYFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THISX | LYFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.33 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 4.20 | -2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 15.29 | -11.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THISX | LYFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.97 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.24 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.51 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок THISX и LYFIX
Максимальная просадка THISX за все время составила -28.97%, что меньше максимальной просадки LYFIX в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THISX и LYFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THISX | LYFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.97% | -35.33% | +6.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.78% | -8.49% | -4.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.80% | -24.22% | +8.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.53% | -32.45% | +4.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.41% | -3.19% | -4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.18% | -9.86% | +2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 2.33% | +2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности THISX и LYFIX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Health Sciences Fund Class I (THISX) составляет 4.90%, в то время как у AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund (LYFIX) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что THISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THISX | LYFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 6.59% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.88% | 14.54% | -2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.42% | 18.13% | -2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.44% | 22.89% | -4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.97% | 23.41% | -3.44% |
Сравнение комиссий THISX и LYFIX
THISX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии LYFIX в 1.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THISX и LYFIX
Дивидендная доходность THISX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.82%, что больше доходности LYFIX в 1.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYFIX AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund | 1.76% | 1.78% | 2.24% | 2.63% | 4.43% | 12.88% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
THISX T. Rowe Price Health Sciences Fund Class I | 12.82% | 12.25% | 26.10% | 5.20% | 1.76% | 7.62% | 7.25% | 12.58% | 6.70% | 7.55% |
Часто задаваемые вопросы
THISX and LYFIX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LYFIX has higher volatility (6.59%) compared to THISX (4.90%). In terms of maximum drawdown, THISX dropped -28.97% vs LYFIX's -35.33%.
LYFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THISX и LYFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор