Сравнение THHYX с EIAMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toews Tactical Income Fund (THHYX) и Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund (EIAMX).
THHYX управляется Toews Funds. Фонд был запущен 4 июн. 2010 г.. EIAMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 31 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности THHYX и EIAMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THHYX и EIAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THHYX Toews Tactical Income Fund | -0.03% | 3.44% | 5.48% | 4.51% | -5.33% | 0.28% | 5.21% | 7.37% | -0.80% | 2.57% |
EIAMX Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund | -0.88% | 6.31% | 8.22% | 9.93% | -6.18% | 4.57% | 1.89% | 11.67% | -2.45% | 11.61% |
Доходность по периодам
С начала года, THHYX показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у EIAMX с доходностью -0.88%. За последние 10 лет акции THHYX уступали акциям EIAMX по среднегодовой доходности: 3.04% против 4.80% соответственно.
THHYX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 4.35%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- 3.04%
EIAMX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 6.66%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- 4.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THHYX и EIAMX
THHYX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии EIAMX в 0.71%.
Доходность на риск
THHYX vs. EIAMX — Ранг доходности на риск
THHYX
EIAMX
Сравнение THHYX c EIAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toews Tactical Income Fund (THHYX) и Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund (EIAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THHYX | EIAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.80 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | 2.96 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.55 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.39 | 2.50 | +1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.88 | 11.20 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THHYX | EIAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.80 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 1.25 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.21 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.22 | +0.91 |
Корреляция
Корреляция между THHYX и EIAMX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THHYX и EIAMX
Дивидендная доходность THHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что меньше доходности EIAMX в 6.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THHYX Toews Tactical Income Fund | 5.52% | 4.91% | 5.44% | 4.33% | 1.61% | 2.79% | 2.21% | 3.84% | 2.43% | 6.56% | 3.30% | 1.59% |
EIAMX Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund | 6.51% | 7.04% | 7.35% | 5.52% | 5.46% | 4.10% | 4.46% | 4.94% | 2.41% | 2.88% | 3.15% | 3.77% |
Просадки
Сравнение просадок THHYX и EIAMX
Максимальная просадка THHYX за все время составила -8.83%, что меньше максимальной просадки EIAMX в -43.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THHYX и EIAMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| THHYX | EIAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.83% | -43.35% | +34.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.12% | -2.14% | +1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.83% | -10.02% | +1.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.83% | -43.35% | +34.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -10.97% | +10.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | -16.21% | +14.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 0.48% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности THHYX и EIAMX
Текущая волатильность для Toews Tactical Income Fund (THHYX) составляет 0.59%, в то время как у Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund (EIAMX) волатильность равна 0.73%. Это указывает на то, что THHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THHYX | EIAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 0.73% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.57% | 1.72% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74% | 2.74% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.90% | 3.17% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.68% | 22.48% | -18.80% |