Сравнение THEON.AS с IDR.MC
THEON.AS (Theon International PLC) and IDR.MC (Indra A) are both stocks. THEON.AS operates in Aerospace & Defense (Industrials), while IDR.MC operates in Information Technology Services (Technology). Over the past year, THEON.AS returned -0.80% vs 50.96% for IDR.MC. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности THEON.AS и IDR.MC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THEON.AS показывает доходность 17.16%, что значительно выше, чем у IDR.MC с доходностью 12.07%.
THEON.AS
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 17.16%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- -0.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDR.MC
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 12.07%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- 50.96%
- 3 года*
- 69.82%
- 5 лет*
- 51.82%
- 10 лет*
- 19.36%
Сравнение доходности по годам THEON.AS и IDR.MC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
THEON.AS Theon International PLC | 17.16% | 115.36% | 30.42% |
IDR.MC Indra A | 12.07% | 186.12% | 7.56% |
Correlation
The correlation between THEON.AS and IDR.MC is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THEON.AS vs. IDR.MC — Ранг доходности на риск
THEON.AS
IDR.MC
Сравнение THEON.AS c IDR.MC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Theon International PLC (THEON.AS) и Indra A (IDR.MC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THEON.AS | IDR.MC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.24 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 1.88 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | 4.74 | -4.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THEON.AS | IDR.MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 1.18 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.45 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 0.36 | +0.93 |
Просадки
Сравнение просадок THEON.AS и IDR.MC
Максимальная просадка THEON.AS за все время составила -36.80%, что меньше максимальной просадки IDR.MC в -68.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THEON.AS и IDR.MC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THEON.AS | IDR.MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.80% | -68.69% | +31.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.99% | -30.23% | -2.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.21% | -15.66% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.60% | -28.34% | +14.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.13% | 12.04% | +6.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности THEON.AS и IDR.MC
Theon International PLC (THEON.AS) и Indra A (IDR.MC) имеют волатильность 10.57% и 10.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THEON.AS | IDR.MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.57% | 10.99% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.94% | 39.66% | -1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.15% | 48.25% | +4.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.17% | 35.17% | +16.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.17% | 34.50% | +16.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов THEON.AS и IDR.MC
Дивидендная доходность THEON.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности IDR.MC в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IDR.MC Indra A | 0.46% | 0.52% | 1.46% | 1.79% | 1.41% |
THEON.AS Theon International PLC | 1.04% | 1.22% | 1.57% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей THEON.AS и IDR.MC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Theon International PLC и Indra A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
THEON.AS and IDR.MC have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для THEON.AS и IDR.MC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор