Сравнение THE.TO с ZDI.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD International Equity CAD Hedged Index ETF (THE.TO) и BMO International Dividend ETF (ZDI.TO).
THE.TO и ZDI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THE.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Hedged to CAD Index. Фонд был запущен 22 мар. 2016 г.. ZDI.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 5 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности THE.TO и ZDI.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THE.TO и ZDI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THE.TO TD International Equity CAD Hedged Index ETF | 2.09% | 21.73% | 12.21% | 18.48% | -6.72% | 21.04% | 1.71% | 20.59% | -7.76% | 15.46% |
ZDI.TO BMO International Dividend ETF | 6.64% | 22.48% | 10.57% | 17.05% | 0.31% | 12.87% | -6.21% | 12.96% | -6.84% | 15.07% |
Доходность по периодам
С начала года, THE.TO показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у ZDI.TO с доходностью 6.64%. За последние 10 лет акции THE.TO превзошли акции ZDI.TO по среднегодовой доходности: 10.79% против 9.14% соответственно.
THE.TO
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 8.04%
- 1 год
- 19.25%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- 10.79%
ZDI.TO
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 6.64%
- 6 месяцев
- 9.28%
- 1 год
- 18.85%
- 3 года*
- 16.10%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- 9.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THE.TO и ZDI.TO
Доходность на риск
THE.TO vs. ZDI.TO — Ранг доходности на риск
THE.TO
ZDI.TO
Сравнение THE.TO c ZDI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD International Equity CAD Hedged Index ETF (THE.TO) и BMO International Dividend ETF (ZDI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THE.TO | ZDI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.22 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.70 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.64 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.91 | 6.45 | +0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THE.TO | ZDI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.22 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.98 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.58 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.52 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между THE.TO и ZDI.TO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THE.TO и ZDI.TO
Дивидендная доходность THE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности ZDI.TO в 3.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THE.TO TD International Equity CAD Hedged Index ETF | 2.55% | 2.57% | 2.73% | 2.64% | 3.46% | 5.61% | 2.47% | 2.53% | 3.48% | 2.27% | 2.10% | 0.00% |
ZDI.TO BMO International Dividend ETF | 3.15% | 3.34% | 3.94% | 4.15% | 3.99% | 3.72% | 4.96% | 4.92% | 5.23% | 4.23% | 4.62% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок THE.TO и ZDI.TO
Максимальная просадка THE.TO за все время составила -32.08%, что меньше максимальной просадки ZDI.TO в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THE.TO и ZDI.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| THE.TO | ZDI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.08% | -33.89% | +1.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -11.30% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.55% | -18.97% | +3.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.08% | -33.89% | +1.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.51% | -4.76% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.62% | -4.89% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 2.87% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности THE.TO и ZDI.TO
Текущая волатильность для TD International Equity CAD Hedged Index ETF (THE.TO) составляет 6.11%, в то время как у BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что THE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZDI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THE.TO | ZDI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 6.83% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 9.99% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.61% | 15.48% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.04% | 12.92% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.04% | 15.74% | -0.70% |