Сравнение THE.TO с TQCD.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD International Equity CAD Hedged Index ETF (THE.TO) и TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO).
THE.TO и TQCD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THE.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Hedged to CAD Index. Фонд был запущен 22 мар. 2016 г.. TQCD.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 20 нояб. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности THE.TO и TQCD.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THE.TO и TQCD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THE.TO TD International Equity CAD Hedged Index ETF | 2.09% | 21.73% | 12.21% | 18.48% | -6.72% | 21.04% | 1.71% | 2.03% |
TQCD.TO TD Q Canadian Dividend ETF | 7.36% | 33.11% | 22.27% | 12.29% | 1.68% | 26.29% | -13.24% | 3.12% |
Доходность по периодам
С начала года, THE.TO показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у TQCD.TO с доходностью 7.36%.
THE.TO
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 8.04%
- 1 год
- 19.25%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- 10.79%
TQCD.TO
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -2.72%
- С начала года
- 7.36%
- 6 месяцев
- 15.97%
- 1 год
- 38.76%
- 3 года*
- 23.13%
- 5 лет*
- 17.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THE.TO и TQCD.TO
Доходность на риск
THE.TO vs. TQCD.TO — Ранг доходности на риск
THE.TO
TQCD.TO
Сравнение THE.TO c TQCD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD International Equity CAD Hedged Index ETF (THE.TO) и TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THE.TO | TQCD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 3.01 | -1.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 3.72 | -1.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.62 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 3.72 | -2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.91 | 19.47 | -12.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THE.TO | TQCD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 3.01 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 1.45 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.70 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между THE.TO и TQCD.TO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THE.TO и TQCD.TO
Дивидендная доходность THE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности TQCD.TO в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THE.TO TD International Equity CAD Hedged Index ETF | 2.55% | 2.57% | 2.73% | 2.64% | 3.46% | 5.61% | 2.47% | 2.53% | 3.48% | 2.27% | 2.10% |
TQCD.TO TD Q Canadian Dividend ETF | 2.88% | 2.95% | 3.47% | 3.73% | 4.03% | 4.09% | 6.20% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок THE.TO и TQCD.TO
Максимальная просадка THE.TO за все время составила -32.08%, что меньше максимальной просадки TQCD.TO в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THE.TO и TQCD.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| THE.TO | TQCD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.08% | -46.47% | +14.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -10.74% | -1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.55% | -15.65% | +0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.51% | -3.29% | -3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.62% | -6.14% | +2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 2.05% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности THE.TO и TQCD.TO
TD International Equity CAD Hedged Index ETF (THE.TO) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что THE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQCD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THE.TO | TQCD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 4.71% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 8.41% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.61% | 12.98% | +3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.04% | 12.25% | +1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.04% | 19.63% | -4.59% |