Сравнение THE.TO с TGRO.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD International Equity CAD Hedged Index ETF (THE.TO) и TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO).
THE.TO и TGRO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THE.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Hedged to CAD Index. Фонд был запущен 22 мар. 2016 г.. TGRO.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 11 авг. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности THE.TO и TGRO.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THE.TO и TGRO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
THE.TO TD International Equity CAD Hedged Index ETF | 3.54% | 21.73% | 12.21% | 18.48% | -6.72% | 21.04% | 13.15% |
TGRO.TO TD Growth ETF Portfolio | 0.84% | 18.03% | 22.28% | 18.36% | -11.39% | 20.46% | 1,952.37% |
Доходность по периодам
С начала года, THE.TO показывает доходность 3.54%, что значительно выше, чем у TGRO.TO с доходностью 0.84%.
THE.TO
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 9.04%
- 1 год
- 21.26%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- 10.95%
TGRO.TO
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 3.05%
- 1 год
- 18.65%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 11.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THE.TO и TGRO.TO
Доходность на риск
THE.TO vs. TGRO.TO — Ранг доходности на риск
THE.TO
TGRO.TO
Сравнение THE.TO c TGRO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD International Equity CAD Hedged Index ETF (THE.TO) и TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THE.TO | TGRO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.37 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.89 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.30 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.80 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.72 | 8.08 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THE.TO | TGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.37 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 1.02 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.12 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между THE.TO и TGRO.TO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THE.TO и TGRO.TO
Дивидендная доходность THE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности TGRO.TO в 1.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THE.TO TD International Equity CAD Hedged Index ETF | 2.52% | 2.57% | 2.73% | 2.64% | 3.46% | 5.61% | 2.47% | 2.53% | 3.48% | 2.27% | 2.10% |
TGRO.TO TD Growth ETF Portfolio | 1.97% | 2.03% | 2.04% | 2.17% | 2.46% | 1.58% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок THE.TO и TGRO.TO
Максимальная просадка THE.TO за все время составила -32.08%, что больше максимальной просадки TGRO.TO в -18.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THE.TO и TGRO.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| THE.TO | TGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.08% | -18.37% | -13.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -10.35% | -1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.55% | -18.37% | +2.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -3.78% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.62% | -3.54% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 2.30% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности THE.TO и TGRO.TO
TD International Equity CAD Hedged Index ETF (THE.TO) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что THE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THE.TO | TGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 5.01% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 8.13% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 13.72% | +2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 11.64% | +2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.05% | 768.01% | -752.96% |