Сравнение THE.TO с HXDM.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD International Equity CAD Hedged Index ETF (THE.TO) и Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXDM.TO).
THE.TO и HXDM.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THE.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Hedged to CAD Index. Фонд был запущен 22 мар. 2016 г.. HXDM.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X EAFE Futures Roll Index (Total Return). Фонд был запущен 26 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности THE.TO и HXDM.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THE.TO и HXDM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THE.TO TD International Equity CAD Hedged Index ETF | 2.09% | 21.73% | 12.21% | 18.48% | -6.72% | 21.04% | 1.71% | 20.59% | -7.76% | 4.64% |
HXDM.TO Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF | 2.29% | 24.06% | 11.07% | 15.09% | -8.78% | 10.16% | 4.59% | 15.19% | -7.21% | 5.87% |
Доходность по периодам
С начала года, THE.TO показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у HXDM.TO с доходностью 2.29%.
THE.TO
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 8.04%
- 1 год
- 19.25%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- 10.79%
HXDM.TO
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 14.27%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THE.TO и HXDM.TO
Доходность на риск
THE.TO vs. HXDM.TO — Ранг доходности на риск
THE.TO
HXDM.TO
Сравнение THE.TO c HXDM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD International Equity CAD Hedged Index ETF (THE.TO) и Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXDM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THE.TO | HXDM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.04 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.48 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.47 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.91 | 5.58 | +1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THE.TO | HXDM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.04 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.70 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.54 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между THE.TO и HXDM.TO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THE.TO и HXDM.TO
Дивидендная доходность THE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, тогда как HXDM.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THE.TO TD International Equity CAD Hedged Index ETF | 2.55% | 2.57% | 2.73% | 2.64% | 3.46% | 5.61% | 2.47% | 2.53% | 3.48% | 2.27% | 2.10% |
HXDM.TO Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок THE.TO и HXDM.TO
Максимальная просадка THE.TO за все время составила -32.08%, что больше максимальной просадки HXDM.TO в -28.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THE.TO и HXDM.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| THE.TO | HXDM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.08% | -28.43% | -3.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -11.68% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.55% | -23.87% | +8.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.51% | -6.80% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.62% | -4.78% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 3.09% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности THE.TO и HXDM.TO
Текущая волатильность для TD International Equity CAD Hedged Index ETF (THE.TO) составляет 6.11%, в то время как у Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXDM.TO) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что THE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HXDM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THE.TO | HXDM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 7.89% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 11.20% | -1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.61% | 17.06% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.04% | 13.82% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.04% | 15.34% | -0.30% |