Сравнение TGVIX с FINVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg International Equity I (TGVIX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX).
TGVIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 30 мар. 2001 г.. FINVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TGVIX и FINVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGVIX и FINVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGVIX Thornburg International Equity I | 3.08% | 34.20% | 11.60% | 16.01% | -16.74% | 7.59% | 22.64% | 29.09% | -19.85% | 25.52% |
FINVX Fidelity Series International Value Fund | 1.28% | 45.75% | 6.20% | 20.35% | -7.21% | 16.39% | 4.87% | 19.85% | -16.40% | 20.41% |
Доходность по периодам
С начала года, TGVIX показывает доходность 3.08%, что значительно выше, чем у FINVX с доходностью 1.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TGVIX имеют среднегодовую доходность 10.17%, а акции FINVX немного впереди с 10.36%.
TGVIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- 3.08%
- 6 месяцев
- 7.02%
- 1 год
- 25.54%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 8.73%
- 10 лет*
- 10.17%
FINVX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 7.30%
- 1 год
- 29.10%
- 3 года*
- 21.23%
- 5 лет*
- 13.43%
- 10 лет*
- 10.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGVIX и FINVX
TGVIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FINVX в 0.01%.
Доходность на риск
TGVIX vs. FINVX — Ранг доходности на риск
TGVIX
FINVX
Сравнение TGVIX c FINVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg International Equity I (TGVIX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGVIX | FINVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 1.68 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 2.23 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.34 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 2.41 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.82 | 9.65 | -0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGVIX | FINVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 1.68 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.81 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.58 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.35 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между TGVIX и FINVX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGVIX и FINVX
Дивидендная доходность TGVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности FINVX в 11.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGVIX Thornburg International Equity I | 3.56% | 3.67% | 6.91% | 2.37% | 2.01% | 14.20% | 3.11% | 6.36% | 1.76% | 17.06% | 1.90% | 18.62% |
FINVX Fidelity Series International Value Fund | 11.06% | 11.20% | 4.14% | 3.29% | 3.33% | 5.01% | 2.83% | 4.05% | 4.05% | 3.14% | 2.62% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок TGVIX и FINVX
Максимальная просадка TGVIX за все время составила -56.19%, что больше максимальной просадки FINVX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGVIX и FINVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGVIX | FINVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.19% | -42.48% | -13.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.32% | -11.66% | +1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.46% | -27.13% | -12.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.46% | -42.48% | +3.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.13% | -6.84% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.17% | -9.11% | -3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.91% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGVIX и FINVX
Текущая волатильность для Thornburg International Equity I (TGVIX) составляет 5.76%, в то время как у Fidelity Series International Value Fund (FINVX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что TGVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FINVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGVIX | FINVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 7.58% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 10.99% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.82% | 17.67% | -2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 16.62% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.64% | 18.01% | -1.37% |