PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGVIX с FHLFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGVIX с FHLFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg International Equity I (TGVIX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX).

TGVIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 30 мар. 2001 г.. FHLFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности TGVIX и FHLFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg International Equity I (TGVIX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGVIX и FHLFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TGVIX
Thornburg International Equity I		3.08%34.20%11.60%16.01%-16.74%7.59%22.64%29.09%-13.45%
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		0.99%31.96%3.67%18.16%-14.17%11.23%8.09%21.66%-10.70%

Доходность по периодам

С начала года, TGVIX показывает доходность 3.08%, что значительно выше, чем у FHLFX с доходностью 0.99%.

TGVIX

1 день
2.44%
1 месяц
-6.15%
С начала года
3.08%
6 месяцев
7.02%
1 год
25.54%
3 года*
18.36%
5 лет*
8.73%
10 лет*
10.17%

FHLFX

1 день
2.97%
1 месяц
-6.32%
С начала года
0.99%
6 месяцев
5.00%
1 год
22.99%
3 года*
14.59%
5 лет*
8.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg International Equity I

Fidelity Series International Index Fund

Часто сравнивают с TGVIX:
TGVIX с TINGXTGVIX с THIMXTGVIX с DODFXTGVIX с TSIIXTGVIX с LTMFXTGVIX с GQJPXTGVIX с VTMGX
Часто сравнивают с FHLFX:
FHLFX с FSPSXFHLFX с FTIHXFHLFX с FITGXFHLFX с TRERXFHLFX с AAIEXFHLFX с SCIEXFHLFX с VGTSX

Сравнение комиссий TGVIX и FHLFX

TGVIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FHLFX в 0.01%.

TGVIX
Thornburg International Equity I
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund

Доходность на риск

TGVIX vs. FHLFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGVIX
Ранг доходности на риск TGVIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGVIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGVIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGVIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGVIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGVIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FHLFX
Ранг доходности на риск FHLFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLFX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLFX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLFX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGVIX c FHLFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg International Equity I (TGVIX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGVIXFHLFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.39

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

1.90

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.28

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

1.95

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.82

7.44

+1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGVIX vs. FHLFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGVIX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHLFX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGVIX и FHLFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGVIXFHLFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.39

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.53

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.47

+0.02

Корреляция

Корреляция между TGVIX и FHLFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGVIX и FHLFX

Дивидендная доходность TGVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности FHLFX в 3.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGVIX
Thornburg International Equity I		3.56%3.67%6.91%2.37%2.01%14.20%3.11%6.36%1.76%17.06%1.90%18.62%
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		3.43%3.46%2.98%2.86%2.60%2.47%1.92%1.95%0.62%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TGVIX и FHLFX

Максимальная просадка TGVIX за все время составила -56.19%, что больше максимальной просадки FHLFX в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGVIX и FHLFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGVIXFHLFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.19%

-33.58%

-22.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-11.37%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.46%

-29.36%

-10.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.13%

-8.18%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.17%

-6.18%

-5.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.97%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности TGVIX и FHLFX

Текущая волатильность для Thornburg International Equity I (TGVIX) составляет 5.76%, в то время как у Fidelity Series International Index Fund (FHLFX) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что TGVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGVIXFHLFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

7.63%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

11.01%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.82%

17.06%

-2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

15.82%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

17.63%

-0.99%