PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGVFX с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGVFX с TVRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Growth Opportunities Fund (TGVFX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).

TGVFX управляется Touchstone. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности TGVFX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Growth Opportunities Fund (TGVFX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGVFX и TVRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGVFX
Touchstone Growth Opportunities Fund		-9.16%17.61%32.50%42.73%-28.62%22.55%33.12%72.37%-4.05%28.05%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.87%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%23.45%

Доходность по периодам

С начала года, TGVFX показывает доходность -9.16%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции TGVFX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 17.80% против 8.72% соответственно.

TGVFX

1 день
3.89%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-9.16%
6 месяцев
-8.15%
1 год
19.44%
3 года*
20.74%
5 лет*
11.04%
10 лет*
17.80%

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Growth Opportunities Fund

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с TGVFX:
TGVFX с GTSGXTGVFX с FBGRXTGVFX с BKLCTGVFX с DGRWTGVFX с SCHGTGVFX с SENCXTGVFX с SWRLX
Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FBCGXTVRIX с FNCMXTVRIX с USNQXTVRIX с MAFOXTVRIX с NGUAXTVRIX с SEQUXTVRIX с ALARX

Сравнение комиссий TGVFX и TVRIX

TGVFX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии TVRIX в 1.09%.

TGVFX
Touchstone Growth Opportunities Fund
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund

Доходность на риск

TGVFX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGVFX
Ранг доходности на риск TGVFX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGVFX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGVFX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGVFX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGVFX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGVFX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGVFX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Growth Opportunities Fund (TGVFX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGVFXTVRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.97

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.43

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.48

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.36

6.06

-1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGVFX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGVFX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TVRIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGVFX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGVFXTVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.97

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.33

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.49

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.55

-0.07

Корреляция

Корреляция между TGVFX и TVRIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGVFX и TVRIX

Дивидендная доходность TGVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.18%, что больше доходности TVRIX в 10.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGVFX
Touchstone Growth Opportunities Fund		21.18%19.24%6.16%2.66%2.40%17.21%10.29%34.44%11.32%9.98%3.67%10.49%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TGVFX и TVRIX

Максимальная просадка TGVFX за все время составила -69.41%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGVFX и TVRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGVFXTVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.41%

-39.36%

-30.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.01%

-8.45%

-7.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.77%

-24.87%

-15.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.77%

-39.36%

-1.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.75%

-9.20%

-3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.83%

-6.10%

-16.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

2.06%

+2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности TGVFX и TVRIX

Touchstone Growth Opportunities Fund (TGVFX) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что TGVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGVFXTVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

4.44%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

7.84%

+5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.45%

12.61%

+9.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.02%

14.46%

+9.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.50%

17.80%

+5.70%