PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGVAX с TINGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGVAX с TINGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg International Equity Fund (TGVAX) и Thornburg International Growth Fund (TINGX).

TGVAX управляется Thornburg. Фонд был запущен 28 мая 1998 г.. TINGX управляется Thornburg. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности TGVAX и TINGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg International Equity Fund (TGVAX) и Thornburg International Growth Fund (TINGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGVAX и TINGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGVAX
Thornburg International Equity Fund		3.01%33.81%11.24%15.77%-17.04%7.25%22.59%28.67%-20.08%25.03%
TINGX
Thornburg International Growth Fund		-3.51%10.63%2.46%18.41%-26.05%-4.22%34.34%26.27%-16.75%34.94%

Доходность по периодам

С начала года, TGVAX показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у TINGX с доходностью -3.51%. За последние 10 лет акции TGVAX превзошли акции TINGX по среднегодовой доходности: 9.85% против 5.62% соответственно.

TGVAX

1 день
2.44%
1 месяц
-6.16%
С начала года
3.01%
6 месяцев
6.88%
1 год
25.17%
3 года*
18.03%
5 лет*
8.40%
10 лет*
9.85%

TINGX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.01%
С начала года
-3.51%
6 месяцев
-5.81%
1 год
7.75%
3 года*
5.00%
5 лет*
-1.50%
10 лет*
5.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg International Equity Fund

Thornburg International Growth Fund

Часто сравнивают с TGVAX:
TGVAX с VTMGXTGVAX с SEEGXTGVAX с MUTHXTGVAX с LVHITGVAX с SPYTGVAX с VFIAXTGVAX с BTSG
Часто сравнивают с TINGX:
TINGX с VEATINGX с LTMFXTINGX с TGVIXTINGX с TSSIXTINGX с THIMXTINGX с TIBIXTINGX с THOIX

Сравнение комиссий TGVAX и TINGX

TGVAX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии TINGX в 0.99%.

TGVAX
Thornburg International Equity Fund
TINGX
Thornburg International Growth Fund

Доходность на риск

TGVAX vs. TINGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGVAX
Ранг доходности на риск TGVAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGVAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGVAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGVAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGVAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGVAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
TINGX
Ранг доходности на риск TINGX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINGX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINGX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINGX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINGX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGVAX c TINGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg International Equity Fund (TGVAX) и Thornburg International Growth Fund (TINGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGVAXTINGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

0.48

+1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

0.79

+1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.11

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

0.56

+1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

1.74

+6.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGVAX vs. TINGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGVAX на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа TINGX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGVAX и TINGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGVAXTINGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

0.48

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

-0.09

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.33

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.34

+0.18

Корреляция

Корреляция между TGVAX и TINGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGVAX и TINGX

Дивидендная доходность TGVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности TINGX в 1.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGVAX
Thornburg International Equity Fund		3.44%3.54%6.90%2.23%1.69%14.24%2.98%6.60%1.45%17.24%1.67%18.63%
TINGX
Thornburg International Growth Fund		1.12%1.08%8.40%0.58%0.72%6.86%1.17%0.72%4.39%3.60%0.36%0.29%

Просадки

Сравнение просадок TGVAX и TINGX

Максимальная просадка TGVAX за все время составила -56.44%, что меньше максимальной просадки TINGX в -62.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGVAX и TINGX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGVAXTINGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.44%

-62.73%

+6.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-11.83%

+1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.96%

-43.27%

+3.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.96%

-43.27%

+3.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.15%

-14.68%

+6.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.52%

-13.64%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.79%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности TGVAX и TINGX

Текущая волатильность для Thornburg International Equity Fund (TGVAX) составляет 5.73%, в то время как у Thornburg International Growth Fund (TINGX) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что TGVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TINGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGVAXTINGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

6.60%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

11.10%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

16.77%

-1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

17.00%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

16.99%

-0.32%