Сравнение TGVAX с KGIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg International Equity Fund (TGVAX) и Kopernik International Fund (KGIIX).
TGVAX управляется Thornburg. Фонд был запущен 28 мая 1998 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TGVAX и KGIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGVAX и KGIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGVAX Thornburg International Equity Fund | 3.01% | 33.81% | 11.24% | 15.77% | -17.04% | 7.25% | 22.59% | 28.67% | -20.08% | 25.03% |
KGIIX Kopernik International Fund | 8.08% | 54.97% | -7.01% | 13.86% | -14.05% | 16.62% | 18.94% | 16.37% | -6.24% | 10.50% |
Доходность по периодам
С начала года, TGVAX показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции TGVAX уступали акциям KGIIX по среднегодовой доходности: 9.85% против 10.80% соответственно.
TGVAX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- 25.17%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- 9.85%
KGIIX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- 47.51%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGVAX и KGIIX
TGVAX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии KGIIX в 1.04%.
Доходность на риск
TGVAX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск
TGVAX
KGIIX
Сравнение TGVAX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg International Equity Fund (TGVAX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGVAX | KGIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 3.56 | -1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 4.34 | -2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.65 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 5.30 | -2.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | 19.59 | -10.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGVAX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 3.56 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.80 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.85 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.94 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между TGVAX и KGIIX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGVAX и KGIIX
Дивидендная доходность TGVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности KGIIX в 13.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGVAX Thornburg International Equity Fund | 3.44% | 3.54% | 6.90% | 2.23% | 1.69% | 14.24% | 2.98% | 6.60% | 1.45% | 17.24% | 1.67% | 18.63% |
KGIIX Kopernik International Fund | 13.20% | 14.26% | 0.48% | 12.56% | 2.46% | 5.77% | 2.89% | 2.50% | 1.19% | 1.35% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TGVAX и KGIIX
Максимальная просадка TGVAX за все время составила -56.44%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGVAX и KGIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGVAX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.44% | -27.81% | -28.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -8.76% | -1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.96% | -27.81% | -12.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.96% | -27.81% | -12.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.15% | -5.78% | -2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.52% | -6.15% | -6.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.37% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGVAX и KGIIX
Thornburg International Equity Fund (TGVAX) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что TGVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGVAX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 5.35% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 10.93% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 13.41% | +1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 13.21% | +3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 12.75% | +3.92% |