Сравнение TGVAX с ANDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg International Equity Fund (TGVAX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX).
TGVAX управляется Thornburg. Фонд был запущен 28 мая 1998 г.. ANDIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности TGVAX и ANDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGVAX и ANDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGVAX Thornburg International Equity Fund | 3.01% | 33.81% | 11.24% | 15.77% | -17.04% | 7.25% | 22.59% | 28.67% | -20.08% | 25.03% |
ANDIX AQR International Defensive Style Fund | 2.17% | 21.41% | 2.83% | 12.06% | -14.26% | 7.59% | 8.43% | 18.39% | -10.35% | 22.86% |
Доходность по периодам
С начала года, TGVAX показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у ANDIX с доходностью 2.17%. За последние 10 лет акции TGVAX превзошли акции ANDIX по среднегодовой доходности: 9.85% против 6.55% соответственно.
TGVAX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- 25.17%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- 9.85%
ANDIX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 15.43%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 6.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGVAX и ANDIX
TGVAX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии ANDIX в 0.55%.
Доходность на риск
TGVAX vs. ANDIX — Ранг доходности на риск
TGVAX
ANDIX
Сравнение TGVAX c ANDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg International Equity Fund (TGVAX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGVAX | ANDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 1.22 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 1.72 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.24 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 1.68 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | 6.23 | +2.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGVAX | ANDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 1.22 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.42 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.49 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.50 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между TGVAX и ANDIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGVAX и ANDIX
Дивидендная доходность TGVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности ANDIX в 4.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGVAX Thornburg International Equity Fund | 3.44% | 3.54% | 6.90% | 2.23% | 1.69% | 14.24% | 2.98% | 6.60% | 1.45% | 17.24% | 1.67% | 18.63% |
ANDIX AQR International Defensive Style Fund | 4.64% | 4.74% | 2.29% | 3.02% | 2.00% | 2.53% | 1.73% | 2.51% | 2.40% | 3.30% | 1.47% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок TGVAX и ANDIX
Максимальная просадка TGVAX за все время составила -56.44%, что больше максимальной просадки ANDIX в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGVAX и ANDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGVAX | ANDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.44% | -27.59% | -28.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -8.76% | -1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.96% | -27.59% | -12.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.96% | -27.59% | -12.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.15% | -6.09% | -2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.52% | -5.33% | -7.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.37% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGVAX и ANDIX
Thornburg International Equity Fund (TGVAX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX) имеют волатильность 5.73% и 5.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGVAX | ANDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 5.71% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 8.44% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 13.12% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 12.79% | +3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 13.46% | +3.21% |