PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGRW с ACSI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGRW с ACSI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и American Customer Satisfaction ETF (ACSI).

TGRW и ACSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TGRW - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г.. ACSI - это пассивный фонд от Exponential ETFs, который отслеживает доходность American Customer Satisfaction Investable Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TGRW и ACSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и American Customer Satisfaction ETF (ACSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGRW и ACSI

2026 (YTD)202520242023202220212020
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF		-11.02%15.62%29.94%48.87%-38.42%14.97%15.75%
ACSI
American Customer Satisfaction ETF		-3.00%10.70%22.51%21.06%-20.93%23.33%19.00%

Доходность по периодам

С начала года, TGRW показывает доходность -11.02%, что значительно ниже, чем у ACSI с доходностью -3.00%.

TGRW

1 день
1.10%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-11.02%
6 месяцев
-10.46%
1 год
13.39%
3 года*
19.40%
5 лет*
6.67%
10 лет*
—

ACSI

1 день
0.30%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
-1.41%
1 год
9.41%
3 года*
14.35%
5 лет*
7.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Growth Stock ETF

American Customer Satisfaction ETF

Часто сравнивают с TGRW:
TGRW с TGRTTGRW с QQQTGRW с VUGTGRW с TRGOXTGRW с SCHGTGRW с VTITGRW с VONG
Часто сравнивают с ACSI:
ACSI с VOOACSI с SPMOACSI с SPYACSI с QQQACSI с BSJOACSI с VWRP.LACSI с IVV

Сравнение комиссий TGRW и ACSI

TGRW берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии ACSI в 0.66%.

ACSI
American Customer Satisfaction ETF
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF

Доходность на риск

TGRW vs. ACSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGRW
Ранг доходности на риск TGRW: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRW: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRW: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRW: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRW: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRW: 2929
Ранг коэф-та Мартина
ACSI
Ранг доходности на риск ACSI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSI: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGRW c ACSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и American Customer Satisfaction ETF (ACSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGRWACSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.60

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

0.97

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.13

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

0.99

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.54

3.99

-1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGRW vs. ACSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGRW на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACSI равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGRW и ACSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGRWACSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.60

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.46

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.68

-0.29

Корреляция

Корреляция между TGRW и ACSI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGRW и ACSI

TGRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.40%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACSI
American Customer Satisfaction ETF		0.94%0.91%0.69%1.01%0.81%0.31%0.82%1.64%1.59%1.20%0.18%

Просадки

Сравнение просадок TGRW и ACSI

Максимальная просадка TGRW за все время составила -43.33%, что больше максимальной просадки ACSI в -34.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRW и ACSI.

Загрузка...

Показатели просадок

TGRWACSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.33%

-34.49%

-8.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.84%

-9.91%

-8.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.33%

-24.86%

-18.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.75%

-5.38%

-9.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.72%

-5.47%

-7.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.69%

2.46%

+3.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TGRW и ACSI

T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с American Customer Satisfaction ETF (ACSI) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что TGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGRWACSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

4.75%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

8.55%

+4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.02%

15.66%

+7.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.28%

16.65%

+6.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.20%

17.49%

+5.71%