PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGRO.TO с ZCON.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGRO.TO с ZCON.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TGRO.TO (TD Growth ETF Portfolio) and ZCON.TO (BMO Conservative ETF) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, TGRO.TO returned 13.41%/yr vs 5.78%/yr for ZCON.TO. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TGRO.TO и ZCON.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO) и BMO Conservative ETF (ZCON.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGRO.TO показывает доходность 10.65%, что значительно выше, чем у ZCON.TO с доходностью 5.89%.

TGRO.TO

1 день
0.66%
1 месяц
5.30%
С начала года
10.65%
6 месяцев
10.15%
1 год
26.43%
3 года*
20.02%
5 лет*
13.41%
10 лет*
—

ZCON.TO

1 день
0.15%
1 месяц
3.03%
С начала года
5.89%
6 месяцев
5.22%
1 год
13.53%
3 года*
10.90%
5 лет*
5.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGRO.TO и ZCON.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
TGRO.TO
TD Growth ETF Portfolio		10.65%18.03%22.28%18.36%-11.39%20.46%2,565.79%
ZCON.TO
BMO Conservative ETF		5.89%9.31%11.51%9.89%-11.00%6.06%3.43%

Correlation

The correlation between TGRO.TO and ZCON.TO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2020 г.

0.60

Over the past year, TGRO.TO and ZCON.TO have become more correlated (0.86) than their long-term average of 0.60, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Growth ETF Portfolio

BMO Conservative ETF

Часто сравнивают с TGRO.TO:
TGRO.TO с VGRO.TOTGRO.TO с XEQT.TOTGRO.TO с XGRO.TOTGRO.TO с ZGRO.TOTGRO.TO с TBAL.TOTGRO.TO с TEQT.TOTGRO.TO с TPU.TO
Часто сравнивают с ZCON.TO:
ZCON.TO с XCNS.TOZCON.TO с ZBAL.TOZCON.TO с PYF.TOZCON.TO с MIX.TOZCON.TO с ZMI.TOZCON.TO с FEQT.NEOZCON.TO с ZMMK.TO

Доходность на риск

TGRO.TO vs. ZCON.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGRO.TO
Ранг доходности на риск TGRO.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRO.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRO.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRO.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRO.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRO.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ZCON.TO
Ранг доходности на риск ZCON.TO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCON.TO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCON.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCON.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCON.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCON.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGRO.TO c ZCON.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO) и BMO Conservative ETF (ZCON.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGRO.TOZCON.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
2.20

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
3.23

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.42

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

2.99

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.25

11.69

+4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGRO.TO vs. ZCON.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGRO.TO на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZCON.TO равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGRO.TO и ZCON.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGRO.TOZCON.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

2.20

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

0.80

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.82

-0.72

Просадки

Сравнение просадок TGRO.TO и ZCON.TO

Максимальная просадка TGRO.TO за все время составила -18.37%, что больше максимальной просадки ZCON.TO в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRO.TO и ZCON.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGRO.TOZCON.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.37%

-17.22%

-1.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.21%

-4.54%

-2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.27%

-6.83%

-6.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.37%

-15.88%

-2.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.08%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-3.19%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.16%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности TGRO.TO и ZCON.TO

TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с BMO Conservative ETF (ZCON.TO) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что TGRO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZCON.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGRO.TOZCON.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

2.19%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

4.85%

+3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.95%

6.19%

+3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.69%

7.22%

+4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

994.74%

8.00%

+986.74%

Сравнение комиссий TGRO.TO и ZCON.TO

И TGRO.TO, и ZCON.TO имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGRO.TO и ZCON.TO

Дивидендная доходность TGRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности ZCON.TO в 2.05%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TGRO.TO
TD Growth ETF Portfolio		1.77%2.03%2.04%2.17%2.46%1.58%0.83%0.00%
ZCON.TO
BMO Conservative ETF		2.05%2.36%2.49%2.71%2.89%2.50%2.59%2.51%

Часто задаваемые вопросы

TGRO.TO and ZCON.TO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TGRO.TO and ZCON.TO have the same expense ratio: 0.15% per year.

They also come from different issuers: TD and BMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGRO.TO и ZCON.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор