Сравнение TGRO.TO с TGED.TO
TGRO.TO (TD Growth ETF Portfolio) and TGED.TO (TD Active Global Enhanced Dividend ETF) are both exchange-traded funds - TGRO.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by TD, while TGED.TO is a Global Equity Income fund actively managed by TD. Both are actively managed. Over the past 5 years, TGRO.TO returned 13.41%/yr vs 17.17%/yr for TGED.TO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TGRO.TO charges 0.15%/yr vs 0.72%/yr for TGED.TO.
Доходность
Сравнение доходности TGRO.TO и TGED.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGRO.TO показывает доходность 10.65%, что значительно ниже, чем у TGED.TO с доходностью 18.55%.
TGRO.TO
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 5.30%
- С начала года
- 10.65%
- 6 месяцев
- 10.15%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 20.02%
- 5 лет*
- 13.41%
- 10 лет*
- —
TGED.TO
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 6.12%
- С начала года
- 18.55%
- 6 месяцев
- 15.79%
- 1 год
- 30.12%
- 3 года*
- 26.06%
- 5 лет*
- 17.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TGRO.TO и TGED.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGRO.TO TD Growth ETF Portfolio | 10.65% | 18.03% | 22.28% | 18.36% | -11.39% | 20.46% | 2,565.79% |
TGED.TO TD Active Global Enhanced Dividend ETF | 18.55% | 10.63% | 38.60% | 23.33% | -14.27% | 20.42% | 10.91% |
Correlation
The correlation between TGRO.TO and TGED.TO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2020 г. | 0.79 |
The correlation between TGRO.TO and TGED.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGRO.TO vs. TGED.TO — Ранг доходности на риск
TGRO.TO
TGED.TO
Сравнение TGRO.TO c TGED.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO) и TD Active Global Enhanced Dividend ETF (TGED.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGRO.TO | TGED.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.33 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.68 | 2.81 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.25 | 10.35 | +5.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGRO.TO | TGED.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | 1.88 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | 1.09 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 1.02 | -0.92 |
Просадки
Сравнение просадок TGRO.TO и TGED.TO
Максимальная просадка TGRO.TO за все время составила -18.37%, что меньше максимальной просадки TGED.TO в -26.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRO.TO и TGED.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGRO.TO | TGED.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.37% | -26.19% | +7.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.21% | -10.76% | +3.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.27% | -19.41% | +6.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.37% | -23.05% | +4.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.21% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -4.66% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 2.92% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGRO.TO и TGED.TO
Текущая волатильность для TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO) составляет 3.29%, в то время как у TD Active Global Enhanced Dividend ETF (TGED.TO) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что TGRO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGED.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGRO.TO | TGED.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 6.36% | -3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.12% | 13.28% | -5.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.95% | 16.12% | -6.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.69% | 15.77% | -4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 994.74% | 16.77% | +977.97% |
Сравнение комиссий TGRO.TO и TGED.TO
TGRO.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TGED.TO в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGRO.TO и TGED.TO
Дивидендная доходность TGRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности TGED.TO в 3.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGED.TO TD Active Global Enhanced Dividend ETF | 3.32% | 3.79% | 3.01% | 3.97% | 4.70% | 3.44% | 3.63% | 2.54% |
TGRO.TO TD Growth ETF Portfolio | 1.77% | 2.03% | 2.04% | 2.17% | 2.46% | 1.58% | 0.83% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TGRO.TO and TGED.TO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TGRO.TO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TGRO.TO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.72% for TGED.TO.
TGRO.TO is categorized as Diversified Portfolio, while TGED.TO is Global Equity Income. Their fees differ too: 0.15% for TGRO.TO and 0.72% for TGED.TO.
Подберите оптимальное распределение для TGRO.TO и TGED.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор