Сравнение TGRGX с TADAX
TGRGX (Transamerica International Focus) and TADAX (Transamerica US Growth) are both mutual funds - TGRGX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Transamerica, while TADAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Transamerica. Over the past 5 years, TGRGX returned -0.11%/yr vs 12.65%/yr for TADAX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TGRGX charges 1.05%/yr vs 1.02%/yr for TADAX.
Доходность
Сравнение доходности TGRGX и TADAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGRGX показывает доходность 3.76%, что значительно ниже, чем у TADAX с доходностью 8.83%.
TGRGX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 3.76%
- 6 месяцев
- 4.11%
- 1 год
- -0.61%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- -0.11%
- 10 лет*
- —
TADAX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 3.86%
- С начала года
- 8.83%
- 6 месяцев
- 6.97%
- 1 год
- 27.03%
- 3 года*
- 23.39%
- 5 лет*
- 12.65%
- 10 лет*
- 16.64%
Сравнение доходности по годам TGRGX и TADAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGRGX Transamerica International Focus | 3.76% | 6.79% | -0.73% | 12.65% | -20.27% | 10.78% | 21.16% | 14.39% |
TADAX Transamerica US Growth | 8.83% | 17.09% | 28.81% | 41.45% | -31.60% | 20.65% | 35.85% | 20.08% |
Correlation
The correlation between TGRGX and TADAX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2019 г. | 0.71 |
The correlation between TGRGX and TADAX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGRGX vs. TADAX — Ранг доходности на риск
TGRGX
TADAX
Сравнение TGRGX c TADAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica International Focus (TGRGX) и Transamerica US Growth (TADAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGRGX | TADAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.28 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 1.61 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 5.53 | -5.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGRGX | TADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 1.59 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.55 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.70 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок TGRGX и TADAX
Максимальная просадка TGRGX за все время составила -35.21%, что меньше максимальной просадки TADAX в -39.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRGX и TADAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGRGX | TADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.21% | -39.29% | +4.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.12% | -16.48% | +0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.88% | -24.04% | +6.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.46% | -39.29% | +4.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -1.42% | -3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.56% | -6.40% | -3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.55% | 4.80% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGRGX и TADAX
Transamerica International Focus (TGRGX) и Transamerica US Growth (TADAX) имеют волатильность 4.32% и 4.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGRGX | TADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.32% | 4.32% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.66% | 12.71% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.07% | 16.75% | -1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.67% | 23.14% | -5.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 21.94% | -2.64% |
Сравнение комиссий TGRGX и TADAX
TGRGX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TADAX в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGRGX и TADAX
Дивидендная доходность TGRGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности TADAX в 4.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TADAX Transamerica US Growth | 4.22% | 4.59% | 16.73% | 3.66% | 4.60% | 13.56% | 9.73% | 8.29% | 12.42% | 10.92% | 2.29% | 2.47% |
TGRGX Transamerica International Focus | 0.88% | 0.91% | 20.50% | 8.42% | 1.74% | 5.85% | 0.78% | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TGRGX and TADAX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TADAX has higher volatility (4.32%) compared to TGRGX (4.32%). In terms of maximum drawdown, TGRGX dropped -35.21% vs TADAX's -39.29%.
TADAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TGRGX и TADAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор