PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGRGX с FSGEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGRGX с FSGEX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TGRGX (Transamerica International Focus) and FSGEX (Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, TGRGX returned -0.11%/yr vs 8.71%/yr for FSGEX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. TGRGX charges 1.05%/yr vs 0.01%/yr for FSGEX.

Доходность

Сравнение доходности TGRGX и FSGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica International Focus (TGRGX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGRGX показывает доходность 3.76%, что значительно ниже, чем у FSGEX с доходностью 14.86%.

TGRGX

1 день
-0.14%
1 месяц
0.14%
С начала года
3.76%
6 месяцев
4.11%
1 год
-0.61%
3 года*
5.51%
5 лет*
-0.11%
10 лет*
—

FSGEX

1 день
0.05%
1 месяц
1.30%
С начала года
14.86%
6 месяцев
17.22%
1 год
31.76%
3 года*
19.88%
5 лет*
8.71%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGRGX и FSGEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TGRGX
Transamerica International Focus		3.76%6.79%-0.73%12.65%-20.27%10.78%21.16%14.39%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		14.86%32.99%5.34%15.56%-15.75%7.77%10.75%10.81%

Correlation

The correlation between TGRGX and FSGEX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2019 г.

0.91

The correlation between TGRGX and FSGEX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica International Focus

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Часто сравнивают с TGRGX:
TGRGX с FAERXTGRGX с FAOCXTGRGX с FIGSXTGRGX с FAOSXTGRGX с IMOAXTGRGX с FAOAXTGRGX с FAOIX
Часто сравнивают с FSGEX:
FSGEX с FSGGXFSGEX с VEUFSGEX с FINVXFSGEX с SPYFSGEX с FZILXFSGEX с FXAIXFSGEX с FTIHX

Доходность на риск

TGRGX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGRGX
Ранг доходности на риск TGRGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
FSGEX
Ранг доходности на риск FSGEX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGEX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGEX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGEX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGEX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGEX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGRGX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica International Focus (TGRGX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGRGXFSGEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
2.21

-2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
3.01

-2.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.41

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

2.86

-2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.13

11.20

-11.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGRGX vs. FSGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGRGX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа FSGEX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGRGX и FSGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGRGXFSGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

2.21

-2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.57

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.41

-0.10

Просадки

Сравнение просадок TGRGX и FSGEX

Максимальная просадка TGRGX за все время составила -35.21%, примерно равная максимальной просадке FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRGX и FSGEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGRGXFSGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-34.74%

-0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.12%

-11.24%

-4.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.88%

-13.34%

-4.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.46%

-29.66%

-4.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

-0.85%

-3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-8.44%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.55%

2.86%

+3.69%

Волатильность

Сравнение волатильности TGRGX и FSGEX

Текущая волатильность для Transamerica International Focus (TGRGX) составляет 4.32%, в то время как у Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что TGRGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGRGXFSGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

4.96%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

12.31%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.07%

14.56%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

15.40%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

16.22%

+3.08%

Сравнение комиссий TGRGX и FSGEX

TGRGX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGRGX и FSGEX

Дивидендная доходность TGRGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности FSGEX в 2.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		2.63%3.02%2.98%2.90%2.78%2.59%1.68%2.10%2.86%2.48%2.56%2.61%
TGRGX
Transamerica International Focus		0.88%0.91%20.50%8.42%1.74%5.85%0.78%1.72%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TGRGX and FSGEX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSGEX has higher volatility (4.96%) compared to TGRGX (4.32%). In terms of maximum drawdown, TGRGX dropped -35.21% vs FSGEX's -34.74%.

FSGEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGRGX и FSGEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор