PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGHYX с XILSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGHYX с XILSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TGHYX (TCW High Yield Bond Fund) and XILSX (Pioneer ILS Interval Fund) are both High Yield Bonds funds. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. TGHYX charges 0.55%/yr vs 1.88%/yr for XILSX.

Доходность

Сравнение доходности TGHYX и XILSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW High Yield Bond Fund (TGHYX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TGHYX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XILSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.97%
С начала года
7.97%
6 месяцев
10.49%
1 год
24.81%
3 года*
19.66%
5 лет*
12.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGHYX и XILSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGHYX
TCW High Yield Bond Fund		0.00%0.00%6.19%10.65%-8.76%3.46%10.03%12.98%0.01%5.55%
XILSX
Pioneer ILS Interval Fund		7.97%18.70%18.93%18.65%1.23%-1.10%7.37%2.60%-2.11%-8.83%

Correlation

The correlation between TGHYX and XILSX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW High Yield Bond Fund

Pioneer ILS Interval Fund

Часто сравнивают с TGHYX:
TGHYX с TGLMXTGHYX с TGWIXTGHYX с TGPCXTGHYX с TGDVXTGHYX с TGCEXTGHYX с TGGBXTGHYX с TGREX
Часто сравнивают с XILSX:
XILSX с SRRIXXILSX с NHSXILSX с THHYXXILSX с CBYYXXILSX с AGEPXXILSX с PBMFXXILSX с PLD

Доходность на риск

TGHYX vs. XILSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGHYX
XILSX
Ранг доходности на риск XILSX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XILSX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XILSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XILSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XILSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XILSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGHYX c XILSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW High Yield Bond Fund (TGHYX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TGHYX vs. XILSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGHYXXILSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

8.17

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

3.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.63

—

Просадки

Сравнение просадок TGHYX и XILSX

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGHYXXILSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-14.53%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.21%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-2.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-6.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.91%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.03%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TGHYX и XILSX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGHYXXILSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.43%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

1.99%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.05%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

3.77%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

3.93%

—

Сравнение комиссий TGHYX и XILSX

TGHYX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии XILSX в 1.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGHYX и XILSX

TGHYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XILSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGHYX
TCW High Yield Bond Fund		0.00%0.00%5.04%5.91%5.32%5.70%3.84%4.32%5.17%4.35%4.12%4.50%
XILSX
Pioneer ILS Interval Fund		8.81%9.51%13.06%12.82%2.68%2.04%5.20%6.63%6.40%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TGHYX and XILSX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGHYX и XILSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор