PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGHYX с TSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGHYX с TSI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TGHYX (TCW High Yield Bond Fund) and TSI (TCW Strategic Income Fund Inc.) are both mutual funds - TGHYX is a High Yield Bonds fund managed by TCW, while TSI is a Multisector Bonds fund managed by TCW. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TGHYX и TSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW High Yield Bond Fund (TGHYX) и TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TGHYX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSI

1 день
0.00%
1 месяц
0.18%
С начала года
-6.08%
6 месяцев
-2.97%
1 год
-0.99%
3 года*
6.96%
5 лет*
2.14%
10 лет*
5.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGHYX и TSI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGHYX
TCW High Yield Bond Fund		0.00%0.00%6.19%10.65%-8.76%3.46%10.03%12.98%0.01%6.28%
TSI
TCW Strategic Income Fund Inc.		-6.08%9.72%13.45%7.13%-14.33%8.08%3.77%17.97%-3.83%16.42%

Correlation

The correlation between TGHYX and TSI is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1994 г.

0.12

The correlation between TGHYX and TSI shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW High Yield Bond Fund

TCW Strategic Income Fund Inc.

Часто сравнивают с TGHYX:
TGHYX с TGLMXTGHYX с TGWIXTGHYX с TGPCXTGHYX с TGDVXTGHYX с TGCEXTGHYX с TGGBXTGHYX с TGREX
Часто сравнивают с TSI:
TSI с SDIVTSI с TGDVXTSI с JMMTSI с HFSITSI с PGHYTSI с VZTSI с EVG

Доходность на риск

TGHYX vs. TSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGHYX
TSI
Ранг доходности на риск TSI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSI: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSI: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSI: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGHYX c TSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW High Yield Bond Fund (TGHYX) и TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TGHYX vs. TSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGHYXTSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

-0.12

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.47

—

Просадки

Сравнение просадок TGHYX и TSI

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGHYXTSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-60.35%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.30%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-6.11%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-7.69%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.33%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TGHYX и TSI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGHYXTSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.83%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.32%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

8.37%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

10.92%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

14.03%

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGHYX и TSI

TGHYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGHYX
TCW High Yield Bond Fund		0.00%0.00%5.04%5.91%5.32%5.70%3.84%4.32%5.17%4.35%4.12%4.50%
TSI
TCW Strategic Income Fund Inc.		8.44%6.58%8.00%7.73%7.00%6.36%4.83%7.39%7.07%5.36%5.21%4.08%

Часто задаваемые вопросы

TGHYX and TSI have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGHYX и TSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор