PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGHYX с JGH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGHYX с JGH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TGHYX (TCW High Yield Bond Fund) and JGH (Nuveen Global High Income Fund) are both High Yield Bonds funds. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. TGHYX charges 0.55%/yr vs 1.68%/yr for JGH.

Доходность

Сравнение доходности TGHYX и JGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW High Yield Bond Fund (TGHYX) и Nuveen Global High Income Fund (JGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TGHYX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JGH

1 день
-0.08%
1 месяц
0.82%
С начала года
5.15%
6 месяцев
7.13%
1 год
10.84%
3 года*
15.83%
5 лет*
5.81%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGHYX и JGH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGHYX
TCW High Yield Bond Fund		0.00%0.00%6.19%10.65%-8.76%3.46%10.03%12.98%0.01%6.28%
JGH
Nuveen Global High Income Fund		5.15%8.62%15.98%20.89%-21.01%10.84%2.77%30.04%-12.02%15.25%

Correlation

The correlation between TGHYX and JGH is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2014 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW High Yield Bond Fund

Nuveen Global High Income Fund

Часто сравнивают с TGHYX:
TGHYX с TGLMXTGHYX с TGWIXTGHYX с TGPCXTGHYX с TGDVXTGHYX с TGCEXTGHYX с TGGBXTGHYX с TGREX
Часто сравнивают с JGH:
JGH с VOOJGH с AGGJGH с OXLCJGH с SPYIJGH с QYLDJGH с PDTJGH с PDI

Доходность на риск

TGHYX vs. JGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGHYX
JGH
Ранг доходности на риск JGH: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGH: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGH: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGH: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGH: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGH: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGHYX c JGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW High Yield Bond Fund (TGHYX) и Nuveen Global High Income Fund (JGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TGHYX vs. JGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGHYXJGHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.41

—

Просадки

Сравнение просадок TGHYX и JGH

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGHYXJGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-43.79%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.37%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.70%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.78%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-7.00%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.44%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TGHYX и JGH

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGHYXJGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.70%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.25%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

10.22%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

13.79%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

15.88%

—

Сравнение комиссий TGHYX и JGH

TGHYX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии JGH в 1.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGHYX и JGH

TGHYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JGH за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGH
Nuveen Global High Income Fund		9.74%9.82%9.67%10.18%12.05%8.19%7.13%7.53%9.88%8.52%9.61%11.44%
TGHYX
TCW High Yield Bond Fund		0.00%0.00%5.04%5.91%5.32%5.70%3.84%4.32%5.17%4.35%4.12%4.50%

Часто задаваемые вопросы

TGHYX and JGH have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGHYX и JGH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор