Сравнение TGFI.TO с TEQT.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Active Global Income ETF (TGFI.TO) и TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO).
TGFI.TO и TEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TGFI.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 19 нояб. 2019 г.. TEQT.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность 25% Solactive Canada Broad Market Index (C$, Net Total Return); 55% Solactive US Large Cap CAD Index (C$, Net Total Return); 20% Solactive GBS Developed Markets ex. North America Large & Mid Cap CAD Index (C$, Net Total Return). Фонд был запущен 8 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TGFI.TO и TEQT.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGFI.TO и TEQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TGFI.TO TD Active Global Income ETF | -0.95% | 6.31% |
TEQT.TO TD All-Equity ETF Portfolio | 0.74% | 27.04% |
Доходность по периодам
С начала года, TGFI.TO показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у TEQT.TO с доходностью 0.74%.
TGFI.TO
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 5.03%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- —
TEQT.TO
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGFI.TO и TEQT.TO
TGFI.TO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TEQT.TO в 0.17%.
Доходность на риск
TGFI.TO vs. TEQT.TO — Ранг доходности на риск
TGFI.TO
TEQT.TO
Сравнение TGFI.TO c TEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Active Global Income ETF (TGFI.TO) и TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGFI.TO | TEQT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGFI.TO | TEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 2.37 | -2.26 |
Корреляция
Корреляция между TGFI.TO и TEQT.TO составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGFI.TO и TEQT.TO
Дивидендная доходность TGFI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности TEQT.TO в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGFI.TO TD Active Global Income ETF | 5.28% | 5.31% | 5.92% | 5.82% | 4.38% | 3.93% | 3.11% | 0.26% |
TEQT.TO TD All-Equity ETF Portfolio | 1.45% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TGFI.TO и TEQT.TO
Максимальная просадка TGFI.TO за все время составила -22.03%, что больше максимальной просадки TEQT.TO в -7.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGFI.TO и TEQT.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGFI.TO | TEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.03% | -7.62% | -14.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.53% | -3.77% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.59% | -1.07% | -4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TGFI.TO и TEQT.TO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGFI.TO | TEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 12.40% | -8.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.37% | 12.40% | -6.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.63% | 12.40% | -2.77% |