Сравнение TGFI.TO с TBNK.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Active Global Income ETF (TGFI.TO) и TD Canadian Bank Dividend Index ETF (TBNK.TO).

TGFI.TO и TBNK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TGFI.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 19 нояб. 2019 г.. TBNK.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive Canadian Bank Dividend Index (CA NTR). Фонд был запущен 20 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TGFI.TO и TBNK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Active Global Income ETF (TGFI.TO) и TD Canadian Bank Dividend Index ETF (TBNK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGFI.TO и TBNK.TO

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
TGFI.TO TD Active Global Income ETF	-0.95%	5.71%	4.24%	5.52%
TBNK.TO TD Canadian Bank Dividend Index ETF	3.77%	44.62%	20.33%	7.34%

Доходность по периодам

С начала года, TGFI.TO показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у TBNK.TO с доходностью 3.77%.

TGFI.TO

1 день: 0.20%

1 месяц: -1.65%

С начала года: -0.95%

6 месяцев: -0.31%

1 год: 3.49%

3 года*: 5.03%

5 лет*: 1.09%

10 лет*: —

TBNK.TO

1 день: 1.38%

1 месяц: -2.89%

С начала года: 3.77%

6 месяцев: 16.06%

1 год: 53.11%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

TD Active Global Income ETF

Название символа

TD Canadian Bank Dividend Index ETF

Часто сравнивают с TGFI.TO:

TGFI.TO с TQGD.TO TGFI.TO с ZUAG.TO TGFI.TO с FFIX.NEO TGFI.TO с HAF.TO TGFI.TO с NUBF.TO TGFI.TO с VGAB.NEO TGFI.TO с VBG.NEO

Часто сравнивают с TBNK.TO:

TBNK.TO с SPY TBNK.TO с VDY.TO TBNK.TO с RY.TO TBNK.TO с XIC.TO TBNK.TO с TQCD.TO TBNK.TO с HMAX.TO TBNK.TO с VCN.TO

Сравнение комиссий TGFI.TO и TBNK.TO

TGFI.TO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TBNK.TO в 0.28%.

TGFI.TO

TD Active Global Income ETF

TBNK.TO

TD Canadian Bank Dividend Index ETF

Доходность на риск

TGFI.TO vs. TBNK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TGFI.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TBNK.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGFI.TO c TBNK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Active Global Income ETF (TGFI.TO) и TD Canadian Bank Dividend Index ETF (TBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TGFI.TO	TBNK.TO	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.80	3.87	-3.07
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.17	5.09	-3.92
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.15	1.75	-0.59
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.14	6.27	-5.14
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.16	24.38	-20.23
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGFI.TO vs. TBNK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGFI.TO на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа TBNK.TO равного 3.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGFI.TO и TBNK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TGFI.TO	TBNK.TO	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.80	3.87	-3.07
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.17	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.11	2.01	-1.90

Корреляция

Корреляция между TGFI.TO и TBNK.TO составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGFI.TO и TBNK.TO

Дивидендная доходность TGFI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности TBNK.TO в 2.81%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
TGFI.TO TD Active Global Income ETF	5.28%	5.31%	5.92%	5.82%	4.38%	3.93%	3.11%	0.26%
TBNK.TO TD Canadian Bank Dividend Index ETF	2.81%	2.89%	4.03%	3.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок TGFI.TO и TBNK.TO

Максимальная просадка TGFI.TO за все время составила -22.03%, что больше максимальной просадки TBNK.TO в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGFI.TO и TBNK.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

	TGFI.TO	TBNK.TO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-22.03%	-15.03%	-7.00%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-3.07%	-8.40%	+5.33%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-17.25%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.53%	-4.13%	+1.60%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.59%	-2.54%	-3.05%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.84%	2.16%	-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности TGFI.TO и TBNK.TO

Текущая волатильность для TD Active Global Income ETF (TGFI.TO) составляет 1.34%, в то время как у TD Canadian Bank Dividend Index ETF (TBNK.TO) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что TGFI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBNK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TGFI.TO	TBNK.TO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.34%	6.12%	-4.78%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.44%	10.27%	-7.83%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	4.37%	13.80%	-9.43%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	6.37%	12.66%	-6.29%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	9.63%	12.66%	-3.03%

Сравнение TGFI.TO с TBNK.TO

Доходность

Сравнение доходности TGFI.TO и TBNK.TO

Сравнение доходности по годам TGFI.TO и TBNK.TO

Доходность по периодам

TGFI.TO

TBNK.TO

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TGFI.TO и TBNK.TO

Доходность на риск

TGFI.TO vs. TBNK.TO — Ранг доходности на риск

TGFI.TO

TBNK.TO

Сравнение TGFI.TO c TBNK.TO - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TGFI.TO vs. TBNK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGFI.TO и TBNK.TO

Просадки

Сравнение просадок TGFI.TO и TBNK.TO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TGFI.TO и TBNK.TO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)