PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TFSCX с TFEQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TFSCX с TFEQX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TFSCX (Templeton Institutional Foreign Smaller Companies Series Fund) and TFEQX (Templeton Institutional Fund International Equity Series) are both mutual funds - TFSCX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Franklin Templeton, while TFEQX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, TFSCX returned 5.17%/yr vs 9.14%/yr for TFEQX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TFSCX charges 1.02%/yr vs 0.83%/yr for TFEQX.

Доходность

Сравнение доходности TFSCX и TFEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton Institutional Foreign Smaller Companies Series Fund (TFSCX) и Templeton Institutional Fund International Equity Series (TFEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TFSCX показывает доходность 9.63%, что значительно ниже, чем у TFEQX с доходностью 16.06%. За последние 10 лет акции TFSCX уступали акциям TFEQX по среднегодовой доходности: 5.17% против 9.14% соответственно.

TFSCX

1 день
0.63%
1 месяц
-2.36%
6 месяцев
6.18%
С начала года
9.63%
1 год
10.13%
3 года*
7.29%
5 лет*
0.78%
10 лет*
5.17%

TFEQX

1 день
1.03%
1 месяц
-0.18%
6 месяцев
11.41%
С начала года
16.06%
1 год
27.05%
3 года*
21.14%
5 лет*
12.99%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFSCX и TFEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TFSCX
Templeton Institutional Foreign Smaller Companies Series Fund		9.63%10.61%-2.43%15.89%-23.28%10.58%8.95%22.86%-18.60%30.60%
TFEQX
Templeton Institutional Fund International Equity Series		16.06%31.58%9.44%22.68%-9.21%5.70%5.29%11.56%-17.40%19.78%

Correlation

The correlation between TFSCX and TFEQX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2003 г.

0.86

The correlation between TFSCX and TFEQX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Templeton Institutional Foreign Smaller Companies Series Fund

Templeton Institutional Fund International Equity Series

Часто сравнивают с TFSCX:
TFSCX с FIASXTFSCX с FSISXTFSCX с ALOIXTFSCX с CSGIXTFSCX с FRIAXTFSCX с ARHBXTFSCX с SHAPX
Часто сравнивают с TFEQX:
TFEQX с UJPIXTFEQX с FFTWXTFEQX с PPYPXTFEQX с EPDIXTFEQX с FKGRXTFEQX с EMOTFEQX с FINVX

Доходность на риск

TFSCX vs. TFEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFSCX
Ранг доходности на риск TFSCX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFSCX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFSCX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFSCX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFSCX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFSCX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
TFEQX
Ранг доходности на риск TFEQX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFEQX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFEQX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFEQX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFEQX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFEQX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFSCX c TFEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Institutional Foreign Smaller Companies Series Fund (TFSCX) и Templeton Institutional Fund International Equity Series (TFEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TFSCXTFEQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
1.61

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
2.34

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.30

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.91

2.36

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.66

8.34

-5.68

TFSCX vs. TFEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFSCX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа TFEQX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFSCX и TFEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TFSCX и TFEQX

Максимальная просадка TFSCX за все время составила -61.28%, что больше максимальной просадки TFEQX в -57.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFSCX и TFEQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFSCXTFEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.28%

-57.70%

-3.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-11.56%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.10%

-16.94%

-3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.98%

-29.20%

-8.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.43%

-42.65%

-0.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-1.19%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.20%

-10.48%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

3.26%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности TFSCX и TFEQX

Текущая волатильность для Templeton Institutional Foreign Smaller Companies Series Fund (TFSCX) составляет 4.42%, в то время как у Templeton Institutional Fund International Equity Series (TFEQX) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что TFSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TFEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFSCXTFEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

5.06%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

14.54%

-2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

16.95%

-3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

18.87%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.92%

17.36%

-1.44%

Сравнение комиссий TFSCX и TFEQX

TFSCX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии TFEQX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFSCX и TFEQX

Дивидендная доходность TFSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 65.47%, что больше доходности TFEQX в 36.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TFEQX
Templeton Institutional Fund International Equity Series		36.91%42.84%16.75%14.08%6.20%34.04%6.78%6.65%22.18%1.60%3.46%2.46%
TFSCX
Templeton Institutional Foreign Smaller Companies Series Fund		65.47%71.78%14.37%1.28%2.34%16.40%1.23%3.06%14.00%3.83%1.83%1.43%

Часто задаваемые вопросы

TFSCX and TFEQX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TFEQX has higher volatility (5.06%) compared to TFSCX (4.42%). In terms of maximum drawdown, TFSCX dropped -61.28% vs TFEQX's -57.70%.

TFEQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFSCX и TFEQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор