Сравнение TFRN.L с USTY.L
TFRN.L (WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc) and USTY.L (SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF) are both Government Bonds funds - TFRN.L tracks the Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index while USTY.L tracks the Bloomberg US Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TFRN.L returned 3.60%/yr vs 0.31%/yr for USTY.L. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. TFRN.L charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for USTY.L.
Доходность
Сравнение доходности TFRN.L и USTY.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TFRN.L торгуется в USD, в то время как USTY.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USTY.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TFRN.L показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у USTY.L с доходностью 0.41%.
TFRN.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- —
USTY.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- 3.82%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- 1.54%
Сравнение доходности по годам TFRN.L и USTY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFRN.L WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc | 1.58% | 4.11% | 5.44% | 4.93% | 2.04% | -0.15% | 0.57% | 1.48% |
USTY.L SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 0.41% | 7.65% | 1.64% | 3.84% | -12.17% | -1.76% | 7.78% | 5.66% |
Correlation
The correlation between TFRN.L and USTY.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2019 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFRN.L vs. USTY.L — Ранг доходности на риск
TFRN.L
USTY.L
Сравнение TFRN.L c USTY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc (TFRN.L) и SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFRN.L | USTY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.16 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.97 | 1.46 | +2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 34.35 | 4.56 | +29.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFRN.L | USTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 0.94 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.40 | 0.04 | +2.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | 0.26 | +1.21 |
Просадки
Сравнение просадок TFRN.L и USTY.L
Максимальная просадка TFRN.L за все время составила -3.10%, что меньше максимальной просадки USTY.L в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFRN.L и USTY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFRN.L | USTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.10% | -18.61% | +15.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.97% | -3.42% | +2.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.97% | -5.11% | +4.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.97% | -16.44% | +15.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -3.73% | +3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -5.80% | +5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 1.09% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFRN.L и USTY.L
Текущая волатильность для WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc (TFRN.L) составляет 0.50%, в то время как у SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L) волатильность равна 1.73%. Это указывает на то, что TFRN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USTY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFRN.L | USTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | 1.73% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.98% | 3.97% | -2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92% | 5.33% | -3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.50% | 7.13% | -5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.89% | 6.86% | -4.97% |
Сравнение комиссий TFRN.L и USTY.L
TFRN.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии USTY.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFRN.L и USTY.L
TFRN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USTY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFRN.L WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USTY.L SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 4.87% | 4.61% | 3.81% | 2.81% | 1.57% | 1.31% | 2.49% | 2.79% | 2.11% | 2.11% | 1.66% |
Часто задаваемые вопросы
TFRN.L and USTY.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USTY.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USTY.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for TFRN.L.
TFRN.L tracks Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index, while USTY.L tracks Bloomberg US Treasury Index. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.15% for TFRN.L and 0.05% for USTY.L.
Подберите оптимальное распределение для TFRN.L и USTY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор