PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFIF.L с VUSSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TFIF.L с VUSSX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TFIF.L (TwentyFour Income Fund Limited) and VUSSX (Invesco Quality Income Fund Class R6) are both Mortgage Backed Securities funds. Over the past 5 years, TFIF.L returned 10.07%/yr vs 1.48%/yr for VUSSX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности TFIF.L и VUSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в TwentyFour Income Fund Limited (TFIF.L) и Invesco Quality Income Fund Class R6 (VUSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TFIF.L торгуется в GBP, в то время как VUSSX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUSSX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TFIF.L показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у VUSSX с доходностью 3.26%.

TFIF.L

1 день
0.00%
1 месяц
1.10%
С начала года
3.01%
6 месяцев
2.47%
1 год
7.67%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.07%
10 лет*
8.00%

VUSSX

1 день
0.76%
1 месяц
2.98%
С начала года
3.26%
6 месяцев
3.64%
1 год
9.76%
3 года*
3.31%
5 лет*
1.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFIF.L и VUSSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TFIF.L
TwentyFour Income Fund Limited		3.01%16.03%12.96%17.93%-7.92%14.78%1.27%5.23%-0.92%5.82%
VUSSX
Invesco Quality Income Fund Class R6		3.26%0.87%3.15%-0.43%-1.70%-0.44%2.68%2.32%6.21%-6.42%

Correlation

The correlation between TFIF.L and VUSSX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2017 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TwentyFour Income Fund Limited

Invesco Quality Income Fund Class R6

Часто сравнивают с TFIF.L:
TFIF.L с VWTAXTFIF.L с JLSTFIF.L с AEFTFIF.L с FMYTFIF.L с PRXAXTFIF.L с HFEL.LTFIF.L с PDI
Часто сравнивают с VUSSX:
VUSSX с FMYVUSSX с JLSVUSSX с OPPAXVUSSX с IVNQXVUSSX с ACEIXVUSSX с ACSTXVUSSX с BOXX

Доходность на риск

TFIF.L vs. VUSSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFIF.L
Ранг доходности на риск TFIF.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFIF.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFIF.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFIF.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFIF.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFIF.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VUSSX
Ранг доходности на риск VUSSX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSSX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSSX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSSX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSSX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFIF.L c VUSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TwentyFour Income Fund Limited (TFIF.L) и Invesco Quality Income Fund Class R6 (VUSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TFIF.LVUSSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
1.46

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
2.19

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.27

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

1.85

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.76

5.08

-0.32

TFIF.L vs. VUSSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFIF.L на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа VUSSX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFIF.L и VUSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TFIF.L и VUSSX

Максимальная просадка TFIF.L за все время составила -29.87%, что больше максимальной просадки VUSSX в -16.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFIF.L и VUSSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFIF.LVUSSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.87%

-16.96%

-12.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.92%

-5.09%

-2.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.92%

-8.87%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.02%

-14.81%

-1.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-5.26%

+5.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-8.35%

+4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.85%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности TFIF.L и VUSSX

Текущая волатильность для TwentyFour Income Fund Limited (TFIF.L) составляет 1.19%, в то время как у Invesco Quality Income Fund Class R6 (VUSSX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что TFIF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFIF.LVUSSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

1.55%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

5.10%

+3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.68%

6.45%

+3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.24%

8.70%

+2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.83%

8.73%

+4.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFIF.L и VUSSX

Дивидендная доходность TFIF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 9.85%, что больше доходности VUSSX в 3.81%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TFIF.L
TwentyFour Income Fund Limited		9.85%9.76%9.22%9.71%7.11%5.59%6.04%5.78%6.43%5.80%
VUSSX
Invesco Quality Income Fund Class R6		3.81%3.69%4.30%3.20%3.37%3.49%4.00%4.09%4.27%2.78%

Часто задаваемые вопросы

TFIF.L and VUSSX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFIF.L и VUSSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор