Сравнение TFIF.L с VUSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TwentyFour Income Fund Limited (TFIF.L) и Invesco Quality Income Fund Class R6 (VUSSX).
TFIF.L управляется TwentyFour Asset Management. VUSSX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности TFIF.L и VUSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TFIF.L и VUSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFIF.L TwentyFour Income Fund Limited | -3.51% | 5.10% | 2.76% | 6.58% | -13.84% | 8.32% | -4.87% | -0.61% | -6.60% | 1.52% |
VUSSX Invesco Quality Income Fund Class R6 | 2.02% | 0.87% | 3.15% | -0.43% | -1.70% | -0.44% | 2.68% | 2.32% | 6.21% | -6.42% |
Разные валюты инструментов
TFIF.L торгуется в GBP, в то время как VUSSX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUSSX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TFIF.L показывает доходность -3.51%, что значительно ниже, чем у VUSSX с доходностью 2.02%.
TFIF.L
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -3.51%
- 6 месяцев
- -4.00%
- 1 год
- -2.40%
- 3 года*
- 2.87%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 0.43%
VUSSX
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 2.02%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 2.69%
- 3 года*
- 1.58%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TFIF.L и VUSSX
Доходность на риск
TFIF.L vs. VUSSX — Ранг доходности на риск
TFIF.L
VUSSX
Сравнение TFIF.L c VUSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TwentyFour Income Fund Limited (TFIF.L) и Invesco Quality Income Fund Class R6 (VUSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFIF.L | VUSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | 0.39 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | 0.60 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.07 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 0.60 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 1.24 | -1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFIF.L | VUSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 0.39 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.12 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.10 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между TFIF.L и VUSSX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFIF.L и VUSSX
Дивидендная доходность TFIF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности VUSSX в 3.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFIF.L TwentyFour Income Fund Limited | 0.10% | 0.10% | 0.09% | 0.10% | 0.07% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% |
VUSSX Invesco Quality Income Fund Class R6 | 3.43% | 3.69% | 4.30% | 3.20% | 3.37% | 3.49% | 4.00% | 4.09% | 4.27% | 2.78% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TFIF.L и VUSSX
Максимальная просадка TFIF.L за все время составила -37.49%, что больше максимальной просадки VUSSX в -16.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFIF.L и VUSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TFIF.L | VUSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.49% | -18.43% | -19.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -2.95% | -5.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.27% | -17.85% | -1.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.17% | -1.97% | -13.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.72% | -4.60% | -8.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 1.08% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFIF.L и VUSSX
TwentyFour Income Fund Limited (TFIF.L) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с Invesco Quality Income Fund Class R6 (VUSSX) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что TFIF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TFIF.L | VUSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.19% | 2.56% | +5.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.15% | 5.09% | +4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.22% | 7.81% | +4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.91% | 8.75% | +3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.14% | 8.80% | +4.34% |