PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TFIF.L с VUSSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TFIF.L с VUSSX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TFIF.L (TwentyFour Income Fund Limited) and VUSSX (Invesco Quality Income Fund Class R6) are both Mortgage Backed Securities funds. Over the past 5 years, TFIF.L returned 9.36%/yr vs 0.62%/yr for VUSSX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности TFIF.L и VUSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в TwentyFour Income Fund Limited (TFIF.L) и Invesco Quality Income Fund Class R6 (VUSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TFIF.L торгуется в GBP, в то время как VUSSX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUSSX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TFIF.L показывает доходность 3.20%, что значительно выше, чем у VUSSX с доходностью 0.22%.

TFIF.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.37%
6 месяцев
2.12%
С начала года
3.20%
1 год
6.92%
3 года*
15.26%
5 лет*
9.36%
10 лет*
7.69%

VUSSX

1 день
0.34%
1 месяц
-1.46%
6 месяцев
-0.70%
С начала года
0.22%
1 год
5.06%
3 года*
3.19%
5 лет*
0.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFIF.L и VUSSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TFIF.L
TwentyFour Income Fund Limited		3.20%16.03%12.96%17.93%-7.92%14.78%1.27%5.23%-0.92%5.82%
VUSSX
Invesco Quality Income Fund Class R6		0.22%0.87%3.15%-0.43%-1.70%-0.44%2.68%2.32%6.21%-6.42%

Correlation

The correlation between TFIF.L and VUSSX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2017 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TwentyFour Income Fund Limited

Invesco Quality Income Fund Class R6

Часто сравнивают с TFIF.L:
TFIF.L с VWTAXTFIF.L с JLSTFIF.L с AEFTFIF.L с PRXAXTFIF.L с FMYTFIF.L с HFEL.LTFIF.L с PDI
Часто сравнивают с VUSSX:
VUSSX с FMYVUSSX с JLSVUSSX с OPPAXVUSSX с IVNQXVUSSX с ACEIXVUSSX с ACSTXVUSSX с BOXX

Доходность на риск

TFIF.L vs. VUSSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFIF.L
Ранг доходности на риск TFIF.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFIF.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFIF.L: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFIF.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFIF.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFIF.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VUSSX
Ранг доходности на риск VUSSX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSSX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSSX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSSX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSSX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSSX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFIF.L c VUSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TwentyFour Income Fund Limited (TFIF.L) и Invesco Quality Income Fund Class R6 (VUSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TFIF.LVUSSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
0.77

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
1.16

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.14

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

0.99

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.29

2.62

+1.67

TFIF.L vs. VUSSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFIF.L на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUSSX равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFIF.L и VUSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TFIF.L и VUSSX

Максимальная просадка TFIF.L за все время составила -29.87%, что больше максимальной просадки VUSSX в -16.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFIF.L и VUSSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFIF.LVUSSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.87%

-16.96%

-12.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.92%

-5.09%

-2.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.92%

-8.87%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.02%

-14.81%

-1.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.05%

+8.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-8.34%

+4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.90%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности TFIF.L и VUSSX

Текущая волатильность для TwentyFour Income Fund Limited (TFIF.L) составляет 0.90%, в то время как у Invesco Quality Income Fund Class R6 (VUSSX) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что TFIF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFIF.LVUSSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

2.14%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

5.09%

+3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.65%

6.53%

+3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.11%

8.70%

+2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.78%

8.72%

+4.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFIF.L и VUSSX

Дивидендная доходность TFIF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 10.01%, что больше доходности VUSSX в 3.88%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TFIF.L
TwentyFour Income Fund Limited		10.01%9.76%9.22%9.71%7.11%5.59%6.04%5.78%6.43%5.80%
VUSSX
Invesco Quality Income Fund Class R6		3.88%3.69%4.30%3.20%3.37%3.49%4.00%4.09%4.27%2.78%

Часто задаваемые вопросы

TFIF.L and VUSSX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFIF.L и VUSSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор