PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFIF.L с VUSSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TFIF.L с VUSSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TFIF.L (TwentyFour Income Fund Limited) and VUSSX (Invesco Quality Income Fund Class R6) are both Mortgage Backed Securities funds. Over the past 5 years, TFIF.L returned 0.32%/yr vs 1.28%/yr for VUSSX. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности TFIF.L и VUSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в TwentyFour Income Fund Limited (TFIF.L) и Invesco Quality Income Fund Class R6 (VUSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TFIF.L торгуется в GBP, в то время как VUSSX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUSSX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TFIF.L показывает доходность -3.82%, что значительно ниже, чем у VUSSX с доходностью 0.72%.

TFIF.L

1 день
-0.37%
1 месяц
1.68%
С начала года
-3.82%
6 месяцев
-3.82%
1 год
-2.06%
3 года*
2.61%
5 лет*
0.32%
10 лет*
0.07%

VUSSX

1 день
0.05%
1 месяц
0.95%
С начала года
0.72%
6 месяцев
-0.06%
1 год
6.96%
3 года*
1.81%
5 лет*
1.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFIF.L и VUSSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TFIF.L
TwentyFour Income Fund Limited		-3.82%5.10%2.76%6.58%-13.84%8.32%-4.87%-0.61%-6.60%1.52%
VUSSX
Invesco Quality Income Fund Class R6		0.72%0.87%3.15%-0.43%-1.70%-0.44%2.68%2.32%6.21%-6.42%

Correlation

The correlation between TFIF.L and VUSSX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2017 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TwentyFour Income Fund Limited

Invesco Quality Income Fund Class R6

Часто сравнивают с TFIF.L:
TFIF.L с VWTAXTFIF.L с AEFTFIF.L с JLSTFIF.L с FMYTFIF.L с PRXAXTFIF.L с HFEL.LTFIF.L с PDI
Часто сравнивают с VUSSX:
VUSSX с FMYVUSSX с JLSVUSSX с ACEIXVUSSX с OPPAXVUSSX с IVNQXVUSSX с ACSTXVUSSX с BOXX

Доходность на риск

TFIF.L vs. VUSSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFIF.L
Ранг доходности на риск TFIF.L: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFIF.L: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFIF.L: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFIF.L: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFIF.L: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFIF.L: 22
Ранг коэф-та Мартина
VUSSX
Ранг доходности на риск VUSSX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSSX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSSX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSSX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSSX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFIF.L c VUSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TwentyFour Income Fund Limited (TFIF.L) и Invesco Quality Income Fund Class R6 (VUSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFIF.LVUSSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
1.16

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.17
1.77

-1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.21

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

1.48

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.67

4.12

-4.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFIF.L vs. VUSSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFIF.L на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа VUSSX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFIF.L и VUSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFIF.LVUSSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

1.16

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.15

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.08

-0.04

Просадки

Сравнение просадок TFIF.L и VUSSX

Максимальная просадка TFIF.L за все время составила -37.49%, что больше максимальной просадки VUSSX в -16.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFIF.L и VUSSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFIF.LVUSSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.49%

-16.96%

-20.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-5.09%

-3.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.87%

-8.87%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.27%

-14.81%

-4.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.44%

-7.59%

-7.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.76%

-8.36%

-4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

1.82%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности TFIF.L и VUSSX

TwentyFour Income Fund Limited (TFIF.L) имеет более высокую волатильность в 2.13% по сравнению с Invesco Quality Income Fund Class R6 (VUSSX) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что TFIF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFIF.LVUSSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

1.49%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

4.98%

+5.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.95%

6.51%

+4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.94%

8.70%

+3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.22%

8.75%

+4.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFIF.L и VUSSX

Дивидендная доходность TFIF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности VUSSX в 3.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TFIF.L
TwentyFour Income Fund Limited		0.10%0.10%0.09%0.10%0.07%0.06%0.06%0.06%0.06%0.06%0.06%0.06%
VUSSX
Invesco Quality Income Fund Class R6		3.84%3.69%4.30%3.20%3.37%3.49%4.00%4.09%4.27%2.78%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TFIF.L and VUSSX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFIF.L и VUSSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор