PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFIF.L с PRXAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TFIF.L с PRXAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TFIF.L (TwentyFour Income Fund Limited) and PRXAX (T. Rowe Price GNMA Fund Class I) are both Mortgage Backed Securities funds. Over the past 5 years, TFIF.L returned 0.32%/yr vs 1.26%/yr for PRXAX. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TFIF.L и PRXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в TwentyFour Income Fund Limited (TFIF.L) и T. Rowe Price GNMA Fund Class I (PRXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TFIF.L торгуется в GBP, в то время как PRXAX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRXAX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TFIF.L показывает доходность -3.82%, что значительно ниже, чем у PRXAX с доходностью 1.18%.

TFIF.L

1 день
-0.37%
1 месяц
1.68%
С начала года
-3.82%
6 месяцев
-3.82%
1 год
-2.06%
3 года*
2.61%
5 лет*
0.32%
10 лет*
0.07%

PRXAX

1 день
0.11%
1 месяц
1.13%
С начала года
1.18%
6 месяцев
0.53%
1 год
6.86%
3 года*
1.55%
5 лет*
1.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFIF.L и PRXAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TFIF.L
TwentyFour Income Fund Limited		-3.82%5.10%2.76%6.58%-13.84%8.32%-4.87%-0.61%-6.60%2.37%
PRXAX
T. Rowe Price GNMA Fund Class I		1.18%0.05%2.92%-0.45%-0.88%-1.15%1.28%1.28%6.55%-3.61%

Correlation

The correlation between TFIF.L and PRXAX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2017 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TwentyFour Income Fund Limited

T. Rowe Price GNMA Fund Class I

Часто сравнивают с TFIF.L:
TFIF.L с VWTAXTFIF.L с AEFTFIF.L с JLSTFIF.L с FMYTFIF.L с HFEL.LTFIF.L с VUSSXTFIF.L с PDI
Часто сравнивают с PRXAX:
PRXAX с JLSPRXAX с FMYPRXAX с PRDGXPRXAX с PCMPRXAX с PRSCXPRXAX с TBCIXPRXAX с PRWCX

Доходность на риск

TFIF.L vs. PRXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFIF.L
Ранг доходности на риск TFIF.L: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFIF.L: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFIF.L: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFIF.L: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFIF.L: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFIF.L: 22
Ранг коэф-та Мартина
PRXAX
Ранг доходности на риск PRXAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRXAX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRXAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRXAX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRXAX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRXAX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFIF.L c PRXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TwentyFour Income Fund Limited (TFIF.L) и T. Rowe Price GNMA Fund Class I (PRXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFIF.LPRXAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
1.13

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.17
1.74

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.21

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

1.45

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.67

4.13

-4.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFIF.L vs. PRXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFIF.L на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа PRXAX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFIF.L и PRXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFIF.LPRXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

1.13

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.15

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.09

-0.04

Просадки

Сравнение просадок TFIF.L и PRXAX

Максимальная просадка TFIF.L за все время составила -37.49%, что больше максимальной просадки PRXAX в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFIF.L и PRXAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFIF.LPRXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.49%

-20.10%

-17.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-5.15%

-3.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.87%

-9.05%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.27%

-14.60%

-4.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.44%

-11.94%

-3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.76%

-10.80%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

1.80%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности TFIF.L и PRXAX

TwentyFour Income Fund Limited (TFIF.L) имеет более высокую волатильность в 2.13% по сравнению с T. Rowe Price GNMA Fund Class I (PRXAX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что TFIF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFIF.LPRXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

1.57%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

5.11%

+5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.95%

6.60%

+4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.94%

8.57%

+3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.22%

8.68%

+4.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFIF.L и PRXAX

Дивидендная доходность TFIF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности PRXAX в 3.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRXAX
T. Rowe Price GNMA Fund Class I		3.95%3.92%3.78%2.77%1.56%0.70%1.56%2.48%2.89%2.13%0.00%0.00%
TFIF.L
TwentyFour Income Fund Limited		0.10%0.10%0.09%0.10%0.07%0.06%0.06%0.06%0.06%0.06%0.06%0.06%

Часто задаваемые вопросы

TFIF.L and PRXAX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFIF.L и PRXAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор