PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TFIF.L с PRXAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TFIF.L с PRXAX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TFIF.L (TwentyFour Income Fund Limited) and PRXAX (T. Rowe Price GNMA Fund Class I) are both Mortgage Backed Securities funds. Over the past 5 years, TFIF.L returned 9.36%/yr vs 0.56%/yr for PRXAX. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности TFIF.L и PRXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в TwentyFour Income Fund Limited (TFIF.L) и T. Rowe Price GNMA Fund Class I (PRXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TFIF.L торгуется в GBP, в то время как PRXAX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRXAX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TFIF.L показывает доходность 3.20%, что значительно выше, чем у PRXAX с доходностью 0.26%.

TFIF.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.37%
6 месяцев
2.12%
С начала года
3.20%
1 год
6.92%
3 года*
15.26%
5 лет*
9.36%
10 лет*
7.69%

PRXAX

1 день
0.32%
1 месяц
-1.43%
6 месяцев
-0.58%
С начала года
0.26%
1 год
4.77%
3 года*
2.88%
5 лет*
0.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFIF.L и PRXAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TFIF.L
TwentyFour Income Fund Limited		3.20%16.03%12.96%17.93%-7.92%14.78%1.27%5.23%-0.92%4.49%
PRXAX
T. Rowe Price GNMA Fund Class I		0.26%0.05%2.92%-0.45%-0.88%-1.15%1.28%1.28%6.55%-3.61%

Correlation

The correlation between TFIF.L and PRXAX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2017 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TwentyFour Income Fund Limited

T. Rowe Price GNMA Fund Class I

Часто сравнивают с TFIF.L:
TFIF.L с VWTAXTFIF.L с JLSTFIF.L с AEFTFIF.L с FMYTFIF.L с VUSSXTFIF.L с HFEL.LTFIF.L с PDI
Часто сравнивают с PRXAX:
PRXAX с JLSPRXAX с FMYPRXAX с PCMPRXAX с PRSCXPRXAX с TBCIXPRXAX с PRDGXPRXAX с TRLGX

Доходность на риск

TFIF.L vs. PRXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFIF.L
Ранг доходности на риск TFIF.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFIF.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFIF.L: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFIF.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFIF.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFIF.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
PRXAX
Ранг доходности на риск PRXAX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRXAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRXAX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRXAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRXAX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRXAX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFIF.L c PRXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TwentyFour Income Fund Limited (TFIF.L) и T. Rowe Price GNMA Fund Class I (PRXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TFIF.LPRXAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
0.71

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
1.09

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.13

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

0.91

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.29

2.47

+1.82

TFIF.L vs. PRXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFIF.L на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRXAX равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFIF.L и PRXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TFIF.L и PRXAX

Максимальная просадка TFIF.L за все время составила -29.87%, что больше максимальной просадки PRXAX в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFIF.L и PRXAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFIF.LPRXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.87%

-20.10%

-9.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.92%

-5.15%

-2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.92%

-9.05%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.02%

-14.60%

-1.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-12.74%

+12.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-10.80%

+6.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.89%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности TFIF.L и PRXAX

Текущая волатильность для TwentyFour Income Fund Limited (TFIF.L) составляет 0.90%, в то время как у T. Rowe Price GNMA Fund Class I (PRXAX) волатильность равна 1.99%. Это указывает на то, что TFIF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFIF.LPRXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

1.99%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

5.11%

+3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.65%

6.56%

+3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.11%

8.56%

+2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.78%

8.65%

+4.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFIF.L и PRXAX

Дивидендная доходность TFIF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 10.01%, что больше доходности PRXAX в 3.65%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PRXAX
T. Rowe Price GNMA Fund Class I		3.65%3.92%3.78%2.77%1.56%0.70%1.56%2.48%2.89%2.13%
TFIF.L
TwentyFour Income Fund Limited		10.01%9.76%9.22%9.71%7.11%5.59%6.04%5.78%6.43%5.80%

Часто задаваемые вопросы

TFIF.L and PRXAX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFIF.L и PRXAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор