PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFIF.L с PRXAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TFIF.L с PRXAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TFIF.L (TwentyFour Income Fund Limited) and PRXAX (T. Rowe Price GNMA Fund Class I) are both Mortgage Backed Securities funds. Over the past 5 years, TFIF.L returned 10.07%/yr vs 1.38%/yr for PRXAX. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности TFIF.L и PRXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в TwentyFour Income Fund Limited (TFIF.L) и T. Rowe Price GNMA Fund Class I (PRXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TFIF.L торгуется в GBP, в то время как PRXAX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRXAX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TFIF.L показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у PRXAX с доходностью 3.61%.

TFIF.L

1 день
0.00%
1 месяц
1.10%
С начала года
3.01%
6 месяцев
2.47%
1 год
7.67%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.07%
10 лет*
8.00%

PRXAX

1 день
0.74%
1 месяц
2.96%
С начала года
3.61%
6 месяцев
4.09%
1 год
9.64%
3 года*
3.07%
5 лет*
1.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFIF.L и PRXAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TFIF.L
TwentyFour Income Fund Limited		3.01%16.03%12.96%17.93%-7.92%14.78%1.27%5.23%-0.92%4.49%
PRXAX
T. Rowe Price GNMA Fund Class I		3.61%0.05%2.92%-0.45%-0.88%-1.15%1.28%1.28%6.55%-3.61%

Correlation

The correlation between TFIF.L and PRXAX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2017 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TwentyFour Income Fund Limited

T. Rowe Price GNMA Fund Class I

Часто сравнивают с TFIF.L:
TFIF.L с VWTAXTFIF.L с JLSTFIF.L с AEFTFIF.L с FMYTFIF.L с HFEL.LTFIF.L с VUSSXTFIF.L с PDI
Часто сравнивают с PRXAX:
PRXAX с JLSPRXAX с FMYPRXAX с PCMPRXAX с PRSCXPRXAX с PRDGXPRXAX с TBCIXPRXAX с PRCOX

Доходность на риск

TFIF.L vs. PRXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFIF.L
Ранг доходности на риск TFIF.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFIF.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFIF.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFIF.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFIF.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFIF.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
PRXAX
Ранг доходности на риск PRXAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRXAX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRXAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRXAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRXAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRXAX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFIF.L c PRXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TwentyFour Income Fund Limited (TFIF.L) и T. Rowe Price GNMA Fund Class I (PRXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TFIF.LPRXAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
1.44

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
2.17

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.27

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

1.82

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.76

5.18

-0.42

TFIF.L vs. PRXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFIF.L на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа PRXAX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFIF.L и PRXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TFIF.L и PRXAX

Максимальная просадка TFIF.L за все время составила -29.87%, что больше максимальной просадки PRXAX в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFIF.L и PRXAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFIF.LPRXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.87%

-20.10%

-9.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.92%

-5.15%

-2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.92%

-9.05%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.02%

-14.60%

-1.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-9.82%

+9.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-10.80%

+6.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.81%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности TFIF.L и PRXAX

Текущая волатильность для TwentyFour Income Fund Limited (TFIF.L) составляет 1.19%, в то время как у T. Rowe Price GNMA Fund Class I (PRXAX) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что TFIF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFIF.LPRXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

1.52%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

5.21%

+3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.68%

6.50%

+3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.24%

8.57%

+2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.83%

8.67%

+4.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFIF.L и PRXAX

Дивидендная доходность TFIF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 9.85%, что больше доходности PRXAX в 3.93%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PRXAX
T. Rowe Price GNMA Fund Class I		3.93%3.92%3.78%2.77%1.56%0.70%1.56%2.48%2.89%2.13%
TFIF.L
TwentyFour Income Fund Limited		9.85%9.76%9.22%9.71%7.11%5.59%6.04%5.78%6.43%5.80%

Часто задаваемые вопросы

TFIF.L and PRXAX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFIF.L и PRXAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор