PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFIF.L с PCM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TFIF.L с PCM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TFIF.L (TwentyFour Income Fund Limited) and PCM (PCM Fund Inc.) are both Mortgage Backed Securities funds. Over the past 10 years, TFIF.L returned 0.07%/yr vs 6.08%/yr for PCM. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TFIF.L и PCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в TwentyFour Income Fund Limited (TFIF.L) и PCM Fund Inc. (PCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TFIF.L торгуется в GBP, в то время как PCM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PCM были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TFIF.L показывает доходность -3.82%, что значительно ниже, чем у PCM с доходностью -1.60%. За последние 10 лет акции TFIF.L уступали акциям PCM по среднегодовой доходности: 0.07% против 6.08% соответственно.

TFIF.L

1 день
-0.37%
1 месяц
1.68%
С начала года
-3.82%
6 месяцев
-3.82%
1 год
-2.06%
3 года*
2.61%
5 лет*
0.32%
10 лет*
0.07%

PCM

1 день
0.71%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
-2.30%
1 год
3.96%
3 года*
-7.25%
5 лет*
-2.54%
10 лет*
6.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFIF.L и PCM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TFIF.L
TwentyFour Income Fund Limited		-3.82%5.10%2.76%6.58%-13.84%8.32%-4.87%-0.61%-6.60%6.48%
PCM
PCM Fund Inc.		-1.60%-16.51%10.71%6.82%-9.32%9.59%0.03%18.37%1.20%15.52%

Correlation

The correlation between TFIF.L and PCM is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2013 г.

0.08

The correlation between TFIF.L and PCM shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TwentyFour Income Fund Limited

PCM Fund Inc.

Часто сравнивают с TFIF.L:
TFIF.L с VWTAXTFIF.L с AEFTFIF.L с JLSTFIF.L с FMYTFIF.L с PRXAXTFIF.L с HFEL.LTFIF.L с VUSSX
Часто сравнивают с PCM:
PCM с JLSPCM с VWTAXPCM с PMJIXPCM с PRXAXPCM с FMYPCM с PIMIXPCM с PONAX

Доходность на риск

TFIF.L vs. PCM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFIF.L
Ранг доходности на риск TFIF.L: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFIF.L: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFIF.L: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFIF.L: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFIF.L: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFIF.L: 22
Ранг коэф-та Мартина
PCM
Ранг доходности на риск PCM: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCM: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCM: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCM: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCM: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCM: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFIF.L c PCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TwentyFour Income Fund Limited (TFIF.L) и PCM Fund Inc. (PCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFIF.LPCMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
0.33

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.17
0.50

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.07

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

0.32

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.67

0.62

-1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFIF.L vs. PCM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFIF.L на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа PCM равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFIF.L и PCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFIF.LPCMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

0.33

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

-0.12

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.26

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.39

-0.35

Просадки

Сравнение просадок TFIF.L и PCM

Максимальная просадка TFIF.L за все время составила -37.49%, что меньше максимальной просадки PCM в -42.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFIF.L и PCM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFIF.LPCMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.49%

-42.90%

+5.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-12.35%

+3.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.87%

-31.38%

+22.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.27%

-31.38%

+12.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

-41.26%

+6.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.44%

-25.03%

+9.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.76%

-8.25%

-4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

6.42%

-3.35%

Волатильность

Сравнение волатильности TFIF.L и PCM

Текущая волатильность для TwentyFour Income Fund Limited (TFIF.L) составляет 2.13%, в то время как у PCM Fund Inc. (PCM) волатильность равна 2.46%. Это указывает на то, что TFIF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFIF.LPCMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

2.46%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

7.95%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.95%

12.08%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.94%

20.64%

-8.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.22%

23.09%

-9.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFIF.L и PCM

Дивидендная доходность TFIF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности PCM в 13.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCM
PCM Fund Inc.		13.52%12.56%12.47%12.06%12.20%8.96%8.95%8.38%9.46%8.47%14.60%10.39%
TFIF.L
TwentyFour Income Fund Limited		0.10%0.10%0.09%0.10%0.07%0.06%0.06%0.06%0.06%0.06%0.06%0.06%

Часто задаваемые вопросы

TFIF.L and PCM have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFIF.L и PCM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор